Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Siregar, Laru Andriansyah
Pengukuran potensi kerugian indeks bursa saham dengan pendekatan VaR volatilitas EWMA dan GARCH (studi pada 8 indeks periode Agustus 2007 Desember 2012) = Measurement of loss potential for stock market index by using var EWMA and GARCH volatility (study of 8 indices with the period of August 2007 December 2012)
" ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai perhitungan VaR risiko pasar dengan menggunakan pendekatan volatilitas yang diukur dengan model EWMA dan GARCH. Model EWMA dan GARCH digunakan dalam menghitung data return yang bersifat tidak konstan atau heteroskedastik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua model yang digunakan merupakan model yang valid. Namun bila dilihat secara praktis, model GARCH memberikan nilai VaR yang lebih rendah dibandingkan dengan model EWMA. Sehingga konsekuensinya model GARCH akan memberikan nilai capital charge yang ... "
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library