Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Silitonga, Yerry Patumona
Pengukuran value at risk risiko nilai tukar dengan estimasi volatilitas ewma dan archigarch (studi kasus pt bank fdr)
" Pengukuran risiko merupakan salah satu aktifitas manajemen risiko yang telah dilakukan oleh banyak bank pada masa ini. Kesulitan yang dialami PT. Bank FDR dalam melakukan perhitungan nilai VaR (Value at Risk) pada risiko nilai tukar juga merupakan permasalahan yang dapat dialami oleh bank-bank lain di Indonesia. Pada karya akhir ini akan diperlihatkan pengukuran VaR risiko nilai tukar dan digunakan 2 pendekatan estimasi volatilitas yaitu EWMA dan ARCH/GARCH. Pada Karya Akhir ini diperlihatkan bahwa ARCH/GARCH dapat ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25392
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library