Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Sigit Sulistiyo Wibowo
"
Value-at-Risk (VaR) adalah perangkat pengukuran risiko yang sangat populer di dunia perbankan dan keuangan saat ini. Iorion (2003) menerjemahkan VaR sebagai suatu tilik hatasan (cut q) yang menetapkan suatu kerugian Lidak dapat lerjadi dengan probabilitas yang Iebih besar dari tingkat kepercayaannya. Karya akhir ini memfokuskan penaksiran volatilitas untuk pengukuran risiko pasar dalam rangka meughitung diversified VaR.
Engle (1982) mengembangkan model yang sangat lerkenai untuk meramalkan volatilitas yang disebut sebagai uutoregressive conditional hereroskedasticity (ARCH). Salah seorang muridnya, ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sigit Sulistiyo Wibowo
"
Value-at-Risk (VaR) is the most popular tool for risk measurement in banking and finance industry today. The study estimates the volatility for market risk measurement to calculate diversified VaR. Using Multivariate GARCH BEKK proposed by Engle and Kroner (1993) and variance-covariance matrix methods, this paper compares both methods in generating volatility forecast to estimate diversified VaR particularly for market risk. The paper examines three exchange rates: GBP/USD, USD/JPY, and USD/SGD, from the period of 2000 ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
MUIN-XXXV-12-Des2006-29
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
