Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Selna Kholida
Kajian model harga opsi saham Heston dalam menentukan implied volatility = Study of Heston stock option model in determining implied volatility
" [Model Black-Scholes merupakan model pertama penentuan harga opsi. Terdapat asumsi-asumsi yang harus dipenuhi pada model Black-Scholes, salah satunya volatilitas yang konstan. Karena asumsi tersebut, maka nilai implied volatility berdasarkan model Black-Scholes akan sama untuk setiap harga opsi. Implied volatilty dipengaruhi oleh harga strike dan waktu jatuh tempo. Namun, pada skripsi ini, implied volatility dibatasi pada pengaruh harga strike saja dan hubungan antara implied volatility dengan harga strike diinterpretasikan dalam kurva smile. Bentuk kurva smile berbeda-beda ... "
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2014
S57907
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library