Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Selly Paramitha
Analisis alokasi optimal dan penggunaan kontrak futures emas sebagai strategi hedging portofolio saham di Indonesia = Analysis of optimal weight ratio and using of gold futures contract for stock portfolio hedging strategy in Indonesia
" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alokasi portofolio optimal dengan varians minimum dan hedge ratio dari portofolio saham dan kontrak futures emas yang dimiliki pada pasar saham Indonesia. Penelitian dilakukan pada periode keseluruhan yaitu periode 2004 hingga 2014 dan periode krisis keuangan global 2008 hingga 2009. Penelitian ini menggunakan model multivariate GARCH yang terdiri dari Diagonal BEKK GARCH Scalar BEKK GARCH Constant Conditional Correlation GARCH dan Dynamic Conditional Correlation GARCH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menambahkan ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S61648
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library