Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query

Nugroho Agung Wijoyo

Risiko sistemik sistem perbankan di Indonesia: Pendekatan coVaR = Systemic risk of the banking system in Indonesia: CoVaR approach.

" Studi ini mencoba untuk mengidentifikasi bank sistemik di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Conditional Value-at-Risk (CoVaR). Dengan populasi berdasarkan semua data bank umum selama tahun 2002-2014 119 bank , studi ini melakukan tiga langkah pengukuran sebagai berikut. Pertama, studi ini menggunakan model Merton untuk mengukur probabilitas default bank umum. Kedua, studi ini mengukur value at risk masing-masing bank termasuk kontribusi risiko sistemik pada sistem perbankan secara keseluruhan. Akhirnya, studi ini mengukur keterkaitan keuangan antar bank dan ... "

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018

D2449

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library