Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Noorbaity
"
Heath-Jarrow-Morton merupakan suatu kerangka model yang inputnya adalah fungsi volatilitas tingkat bunga. Dengan menggunakan input ini, dari kerangka model Heath-Jarrow-Morton (HJM) dapat diturunkan model tingkat bunga short rate yang dapat bersifat non-Markovian dan harga obligasi tanpa kupon terkait. Implementasi model yang bersifat non-Markovian lebih sulit dilakukan dibanding dengan model yang bersifat Markovian. Pada tesis ini akan ditunjukkan dengan menggunakan fungsi volatitas tingkat bunga Ramaprasad Bhar dan Carl Chiarella (R-C) [Bhar, 2000] sebagai input kerangka model ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T28825
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Noorbaity
1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
