Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nadia Farahiya Rachmadini
Analisis reverse weekend effect, volume perdagangan, dan likuiditas = Analysis of reverse weekend effect trading volume and liquidity
" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ada/tidaknya fenomena Reverse Weekend Effect pada Bursa Efek Indonesia BEI. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return harian dan menggunakan variabel dummy dan conditional variance sebagai variabel independen dalam regresinya. Autoregressive conditional heteroskedasticity ARCH dan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity GARCH digunakan sebagai metode analisis untuk mengukur volatilitas return yang diregresikan sebagai conditional variance equation. Leverage effect ditambahkan sebagai salah satu variabel independen dalam conditional variance equation atas pengaruh ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66527
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library