Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
Mega Mudjiandoko
"
ABSTRAK
Dengan perkembangan kodisi pasar keuangan selama lima tahun terakhir akibat
dari krisis subprime mortgage, pelaku pasar yakin bahwa pengukuran risiko pasar
nilai VaR masih harus dilengkapi dengan analisis stress testing nilai VaR.
Penelitian ini akan melakukan stress testing atas nilai VaR nilai tukar dolar AS
dan euro yang dihitung dengan metode Historical Simulation (HS), Volatility-
Weighted Historical Simulation (VWHS), dan Extreme Value Theory – Historical
Simulation (EVT-HS). Atas perhitungan nilai VaR yang didapat, akan dilakukan
stress testing berdasarkan scenario analysis yang mengikuti ...
"
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
