Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Kie Eng Tjun
"
Futures prices series CPO (crude palni oil) COMMEX Malaysia sepanjang 20 tahun (23 Okt 1980-31 Mar 2000) menunjukkan distribusi yang tidak normal (Leptokurtis).
memiliki pola autokorelasi yang sangat lambat menuju nol dan tampak memiliki suatu sikius nonperiodik. Penyimpangan dan normalitas dapat merupakan sirmom adanya proses
nonlinier dinamis.
Pengujian ARCH standar dengan LM Test menunjukkan adanya efek ARCH. Tetapi pola autokorelasi residual kuadrat dan semua frekwensjitime series yang diteliti (bulanan.
mingguan. dan harian) meluruh dengan sangat lambat dan tidak teratur, ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2001
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kie Eng Tjun
"
Futures prices series CPO (crude palm oil) COMMEX Malaysia sepanjang 20 tahun (23 Okt 1980 — 31 Mar 2000) menunjukkan distribusi yang tidak normal (leptokurtis), memiliki pola autokorelasi yang sangat lambat menuju nol, dan tampak memiliki suatu sikius nonperiodik. Penyimpangan dan normalitas dapat merupakan simtom adanya proses nonilnier dinamis.
Pengujian ARCH standar dengan LM Test menunjukkan adanya efek ARCH. Tetapi pola autokorelasi residual kuadrat dan semua frekwensi time series yang diteliti (bulanan, mingguan, dan harian) seluruh ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2001
T3668
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
