Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jonny Harianto
Pengukuran dan perbandingan risiko pasar menggunakan metode extreme value theory dan historical simulation (Studi kasus pada saham LQ45)
" Manajemen risiko telah mengalami perkembangan yang sangat cepat dalam satu dasawarsa terakhir ini. Beberapa metode pengukuran risiko ditemukan dan terus diperbaiki dan dikembangkan. Mulai dari pengukuran deviasi standar dengan metode Markowitz, penerapan Economic Value Added (EVA), Asset-Liability Management (ALM), sampai kepada yang sangat terkenal dan banyak dipakai - Value at Risk (VaR). VaR dikembangkan oleh JP Morgan dengan riskmetric nya, adalah suatu metode yang sederhana, pengukuran kerugian yang mungkin terjadi secara statistik. Akan tetapi dengan semakin ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25759
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library