Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hotspot adalah daerah yang memiliki intensitas yang paling tinggi pada suatu lokasi tertentu. Salah satu metode yang digunakan dalam mendeteksi hotspot adalah Upper Level Set (ULS) scan statistics. ULS scan statistics adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeteksi dan mengevaluasi kelompok daerah yang memiliki intensitas paling tinggi dari suatu kejadian yang diperhatikan. Dalam tulisan ini, kejadian diasumsikan berdistribusi Gamma. Pada ULS scan statistics, calon - calon hotspot di ditentukan oleh suatu rate atau level g. Daerah - daerah yang memiliki rate lebih besar dari g membentuk suatu scanning window yang merupakan kumpulan daerah calon hotspot. Pembentukan hotspot pada metode ini dapat dinyatakan dengan ULS Scan Tree. Tiap node pada tree merupakan anggota scanning window. Statistik likelihood yang sesuai dan metode Monte Carlo digunakan untuk menentukan signifikansi scanning window sebagai hotspot. Dalam skripsi ini, ULS scan statistics dengan model respon Gamma digunakan untuk mendeteksi daerah dengan curah hujan tertinggi di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Bandung, Jawa Barat."

"Tesis ini membahas kajian dan implementasi stabilitas model tingkat bunga Cox- Ingersoll-Ross (CIR). Estimasi parameter model CIR melibatkan perubahan measure. Parameter-parameter model CIR diestimasi menggunakan Generalized Method of Moments (GMM), sedangkan simulasi tingkat bunga menggunakan metode Milstein. Hasil implementasi model CIR menunjukkan bahwa lintasan solusi model CIR risk-neutral dengan perubahan measure lebih dekat dengan pergerakan tingkat bunga sebenarnya dibandingkan dengan lintasan solusi model CIR risk-neutral tanpa perubahan measure. Hasil implementasi dengan pendekatan numerik menunjukkan bahwa simulasi solusi model CIR memenuhi perilaku stabilitas asimtotik solusi model CIR. Data yang digunakan adalah data tingkat bunga yang diunduh dari www.bankofengland.co.uk.

---

Thesis discusses stability and implementation of interest rate Cox-Ingersoll-Ross (CIR) model. Parameter estimation of CIR model involves changing measure. Parameters of CIR model are estimated using Generalized Method of Moments (GMM), while simulation of interest rate uses Milstein method. The implementation shows that solution path of risk- neutral CIR model with changing measure is closer to interest rate data than solution path of risk-neutral CIR model without changing measure. The implementation of numerical approach shows that solution of CIR model satisfies the stability of asymptotic behavior. The interest rate data is obtained from www.bankofengland.co.uk."