Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
Graceilla Puspita Arum
"
Data runtun waktu keuangan umum digunakan oleh investor untuk menganalisis pergerakan harga suatu aset investasi. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) adalah model runtun waktu yang biasa digunakan untuk menganalisis data keuangan. GARCH dapat menangkap pengelompokkan volatilitas yang menjadi karakteristik pada data-data keuangan. Pada dunia perekonomian terdapat keterkaitan antara suatu data keuangan dengan data keuangan yang lain. Oleh karena itu dikembangkan model multivariat GARCH (MGARCH) untuk memperlihatkan informasi tentang pergerakan bersama dua variabel atau lebih serta ...
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library