Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Faiz A. Rahman
Extreme returns, idiosyncratic volatility, dan expected stock returns di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 = Extreme returns, idiosyncratic volatility, and expected stock returns in Indonesia Stock Exchange in 2010-2014 / Faiz A. Rahman
" ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari imbal hasil ekstrim positif (MAX) dan ekstrim negatif (MIN) dalam memprediksi cross-sectional expected returns di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 hingga 2014. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan portofolio dan regresi Fama-Macbeth untuk menguji pengaruh MAX dan MIN terhadap expected returns. Penelitian ini juga dilakukan untuk menguji hubungan negatif antara idiosyncratic volatility dan expected returns seperti yang ditemukan oleh Ang et al. (2006, 2009). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat MAX Effect positif dan ... "
2015
S58739
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library