Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Eko Wisnu Warsitosunu
Perhitungan value at risk untuk indeks bursa saham menggunalkan ewma dan arch/garch (studi pada 15 indeks periode juni 2007 - 2009)
" Karya akhir ini adalah mengenai perhitungan VaR risiko pasar (dalam hal ini adalah risiko ekuitas) menggunakan volatilitas yang diukur tidak hanya dengan simple standard deviation namun juga dengan model EWMA dan ARCH/GARCH. Model EWMA dan ARCH/GARCH digunakan karena data return dari indeks bursa saham cenderung bersifat heteroskedastik. Khusus untuk model ARCH/GARCH, dalam penelitian ini juga digunakan salah satu variannya yaitu IGARCH. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara teoritis seluruh model yang digunakan adalah valid. Namun, ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T27229
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library