Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Eko Andriyanto Prakasa
Pengukuran risiko pasar pada portofolio saham yang dikelola oleh PT XYZ (Persero) = Measuring market risk in portfolio of stock managed by PT KYZ (Persero) / Eko Andriyanto Prakasa
" ABSTRAK
Tesis ini membahas pengukuran risiko portofolio saham menggunakan model Value at Risk dengan pendekatan model GARCH, Extreme Value Theory dan Expected Shortfall pada lima saham dengan nilai investasi terbesar pada portofolio saham yang dikelola PT XYZ per 31 Desember 2011. Periode estimasi penilaian risiko antara 2004-2007 dan periode validasi antara 2008-2011. Perbandingan pengukuran risiko dibagi menjadi empat periode yaitu 2008, 2009, 2010 dan 2011. Perbandingan model dilakukan dengan menggunakan Kupiec Test dan Violation Ratio. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengukuran volatilitas dengan pendekatan GARCH ... "
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T34739
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library