Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Eko Agusta Bangun
Kinerja out-of-sample diversified portfolio dengan metode: minimum-variance, inverse-variance, dan hierarchical risk parity = Out-of-sample diversified portfolio performance with minimum-variance, inverse variance, and hierarchical risk parity methods
" Tujuan dari penelitian ini adalah mencari metode optimasi portofolio terdiversifikasi yang memiliki kinerja paling unggul pada uji out-of-sample. Metode pembentukan dan optimasi portofolio terdiversifikasi menggunakan 3 metode, yaitu: Minimum-Variance, Inverse-Variance, dan Hierarchical Risk Parity. Kinerja portofolio akan dilihat dari tingkat pengembalian yang dihasilkan, sum of squared errors antara return yang aktual dengan yang diharapkan, dan sharpe ratio yang dihasilkan portofolio pada uji out-of-sample. Portofolio yang terdiversifikasi akan dibentuk dengan menggunakan 18 saham yang telah melewati ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library