Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
Dyani Poedjioetomo
"
ABSTRAK
Dengan menggunakan data berupa imbal hasil harian dari 28 pasar saham,
meliputi periode Januari 1996-Februari 1998 dan Januari 2005-Maret 2009, serta
menggunakan model VAR (Vector Autoregression), penelitian ini bertujuan untuk
mengamati apakah telah terjadi contagion selama krisis Asia dan krisis AS,
ataukah hanya terjadi peningkatan interdependence antar pasar-pasar saham
tersebut. Penelitian ini juga menganalisis apakah Indonesia termasuk negara yang
mengalami contagion selama krisis-krisis itu berlangsung. Dengan menggunakan
variance decomposition function, penelitian ini juga mengamati kemungkinan
terjadinya perubahan exogeneity structure, yang dialami oleh ...
"
2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
