Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dhea Arokhman Yusufi Cahyo
Penentuan harga opsi menggunakan pendekatan regime-switching dengan threshold diffusion process = Option pricing by using regime switching approach with threshold diffusion process
" ABSTRAK
Penentuan harga opsi sering dimodelkan menggunakan persamaan Black-Scholes dimana harga aset pada persamaan Black-Scholes dirumuskan dengan gerak Geometrik-Brownian. Namun gerak Geometrik-Brownian sering tidak konsisten terhadap harga pasar aktual karena tidak ada pengelompokan rezim dalam modelnya constant return rate . Model threshold autoregressive diadaptasi pada gerak Geometrik-Brownian sehingga parameter dari gerak Geometrik-Brownian berganti-ganti setiap terjadi regime-switching. Regime-switching ditandai dengan pergerakan force of interest dari harga aset yang mengikuti gerak Brownian. Asumsi pasar tidak lengkap menyebabkan ada ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library