Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Beni Syamsiar
Perbandingan value at risk dengan metode delta-normal dan metode historical simulation untuk menghitung risiko portofolio saham di bursa efek Indonesia
" Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua metode value at-risk, delta-normal dan historical simulation diaplikasikan pada sebuah portofolio. Data yang digunakan dalam penelitian adalah rerum portofolio yang terdiri dari saham­ saham LQ45 selama interval waktu Februari 2007 sampai dengan Juli 2009 yang berjumlah 596 data. Sebelum diperbandingkan, hasil kedua metode pethitungan VaR akan diuji validitasnya sebagai rnetode pengukuran menggunakan Kupiec test. Jika kedua metode dinyatakan valid, maka kedua metode lersebut akan diperbandingkan untuk menentukan mewde manakah ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T32429
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library