Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Annissa Roslianty
Penaksiran parameter model full-factor Student-t multivariate GARCH = Parameter estimation of full-factor Student-t multivariate GARCH model
" Untuk menggambarkan variansi bersyarat dari runtun waktu keuangan dapat dimodelkan menggunakan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). Model multivariate dikembangkan untuk mengetahui hubungan antar beberapa data runtun waktu keuangan dan mengetahui variansi kovariansi dari data runtunnya, salah satunya adalah model full-factor multivariate GARCH. Salah satu karakteristik runtun waktu keuangan adalah memiliki ekor gemuk, karakteristik ini dapat dijelaskan oleh distribusi yang memiliki ekor gemuk contohnya distribusi student-t. Pada tulisan ini, akan dibahas mengenai estimasi parameter pada model ... "
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2016
S62415
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library