Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
Andika Samudra
"
ABSTRAK
Perhitungan financial risk (dalam hal ini market risk) merupakan pekerjaan yang cukup kompleks dalam instrumen investasi. Tesis ini menjelaskan bagaimana aplikasi metode Quasi Monte Carlo. Perhitungan Principal Component Analysis (PCA) didahului sebelum dilakukan simulasi untuk mengurangi dimensi faktor sehingga dapat dihasilkan faktor tertentu saja yang merupakan faktor dominan dalam pergerakan yield untuk obligasi, untuk perhitungan nilai value at risk.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah JIBOR 1 bulan-6 bulan, dan yield indeks bond 1 tahun ...
"
2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
