Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Premi adalah komponen yang penting dalam asuransi. Dikarenakan premi digunakan untuk menanggung kerugian pemegang polis, perusahaan asuransi memerlukan premi yang mengandung risk loading untuk memastikan perusahaan asuransi dapat menanggung kerugian pemegang polis secara keseluruhan. Salah satu penetapan premi yang mengandung risk loading akan diperkenalkan pada tugas akhir ini yang dinamakan Cumulative Residual Entropy (CRE) Premium Principle. CRE Premium Principle lebih baik dari TVaR karena dapat digunakan untuk setiap tingkat keamanan. Dapat ditunjukkan bahwa CRE Premium Principle juga memenuhi properti-properti yang diinginkan sebagai premi yang memadai bagi pemegang polis dan perusahaan asuransi seperti nonnegative risk loading, memiliki batas atas, koheren, dan adaptif terhadap ekor distribusi. Pada akhir penelitian ini, dilakukan simulasi numerik menggunakan CRE Premium Principle.

 

---

Premium is an important component in insurance. Since it is used to cover insured’s losses, insurer needs premium that consist risk loading for making sure that the premium can cover insured’s loss totally. One of the premium principles that consider risk loading will be introduced in this paper and it is called Cumulative Residual Entropy (CRE) Premium Principle. CRE Premium Principle is obtained by expecting the Tail-Value-at-Risk (TVaR). In other words, CRE Premium Principle is better than TVaR because it can be used for every security level. It can be shown that CRE Premium Principle is also satisfying desirable properties as an adequate premium for insured and insurer such as nonnegative risk loading, having an upper bound, coherent, and adaptive for heavy tailed distribution. In the end of this study, we build data to show how does CRE Premium Principle work.

"

"ABSTRACTPerhitungan nilai premi oleh perusahaan asuransi dilakukan dengan memanfaatkan alat ukur risiko. Prinsip Premi Multivariat Berbobot (PPMB) digunakan sebagai alat ukur risiko untuk menghitung nilai premi pada asuransi pertanian. PPMB dapat mengintegrasikan faktor risiko eksternal sebagai informasi tambahan ke dalam perhitungan premi. Faktor risiko eksternal merupakan faktor risiko lain selain faktor risiko internal (faktor risiko yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi sebagai prasyarat pengajuan klaim oleh petani). Karena terdapat faktor eksternal dalam perhitungan premi, dimanfaatkan distribusi multivariat untuk menggambarkan penyebaran nilai peluang dari variabel keru-gian dan faktor eksternal. Dalam PPMB, faktor risiko eksternal digunakan untuk memberi ulang bobot pada data kerugian pertanian historis. Pembobotan tersebut bertujuan untuk melengkapi ketidaklengkapan data kerugian yang ada agar bisa mendapatkan perhitungan premi yang lebih akurat. Memanfaatkan faktor risiko eksternal dalam perhitungan premi dapat mengakibatkan bertambahnya nilai premi. Tambahan nilai pada premi dise- but dengan risk loading. Dengan pemilihan faktor risiko eksternal yang tepat, prinsip premi multivariat berbobot memiliki risk loading yang meningkat.

---

ABSTRACTInsurance pricing is set using the risk measurement tool. Multivariate weighted premium principle (MWPP) is used as the risk measurement tool in crop pricing. MWPP integrate external factors as additional information in pricing. External factors are the different risks from internal factors (risks factors set by insurer as the precondition for farmers to submit claims). Because there are external factors to consider in pricing, multivariate distribution is used to find the pricing formula. In MWPP external factors are used to reweight the historical loss data. The purpose of reweighting is to fill the incompleteness of historical loss data and improve the accuracy of pricing. Utilizing risk external factors can add more values to the pricing. Those additional values are called risk loading. Choosing the right and suitable external factors can make pricing with MWPP have increasing relative risk loading."

"Kontrak asuransi jiwa dapat digambarkan dengan model Markov, yaitu multistate model yang melibatkan proses Markov dimana keadaan yang dialami oleh pemegang polis pada masa mendatang hanya bergantung pada keadaan terakhir yang terjadi sebelumnya dan waktu (usia polis asuransi) atau usia pemegang polis. Dipandang dengan model Markov, manfaat asuransi dibedakan menjadi dua yaitu manfaat transisi dan sojourn benefit. Bentuk eksplisit dari cadangan premi dengan menggunakan model Markov dapat diperoleh dari solusi persamaan diferensial Thiele. Pada praktik asuransi, terdapat manfaat asuransi yang bergantung cadangan premi baik manfaat transisi yang bergantung cadangan premi maupun sojourn benefit yang bergantung cadangan premi, contohnya nilai tunai dan biaya pengelolaan cadangan premi. Dengan melakukan modifikasi manfaat pada persamaan diferensial Thiele dan menerapkan teorema Cantelli pada persamaan diferensial tersebut, dapat diperoleh bentuk eksplisit dari cadangan premi untuk manfaat yang bergantung cadangan premi.

---

Life insurance contract can be described using Markovian model, that is multistate model which involve Markovian process in which state experienced by policy holder in the future depends only on last state which happen previously and time (policy's age) or policy holder's age. To be regarded with Markovian model, insurance benefits are divided into transition benefit and sojourn benefit. Explicit form from premium reserve with using Markovian model can be attained from the solution of Thiele differential equation. In the real insurance practice, there are premium reserve-dependent benefits, both premium reserve-dependent transition benefits and premium reserve-dependent sojourn benefits, as example: cash value and premium reserve management cost. By doing certain benefit modification on Thiele differential equation and by applying Cantelli theorem on that differential equation, can be attained explicit form from premium reserve for premium reserve-dependent benefits."

"ABSTRACTPengukuran risiko merupakan hal yang sangat penting untuk mengidentifikasi potensi kerugian sehingga dapat dilakukan mitigasi risiko. Salah satu alat ukur risiko yang paling sering digunakan adalah Tail Conditional Expectation (TCE) yang menyatakan rata-rata nilai loss terburuk yang melebihi suatu nilai persentil tertentu. Namun TCE belum dapat menggambarkan variabilitas loss pada ekor dengan jelas, karena dari pendefinisiannya TCE hanya mengukur rata-rata yaitu suatu ukuran pemusatan data. Padahal, informasi mengenai variabilitas loss pada ekor sangat penting karena loss dengan variabilitas yang tinggi cenderung memiliki risiko yang tinggi juga, sehingga pengukuran variabilitas loss pada ekor distribusinya diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian terkait risiko. Oleh karena itu, pada skripsi ini dibahas dua alat ukur risiko yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengukur variabilitas loss pada ekor distribusinya, yaitu Tail Variance Premium (TVP) dan Tail Standard Deviation Premium (TSDP). TVP dan TSDP mampu memberikan pengukuran risiko yang lebih komprehensif karena memiliki unsur ukuran pemusatan sekaligus dispersi data loss. Selain itu, pada skripsi ini juga ditentukan bentukbentuk eksplisit dari TVP dan TSDP untuk beberapa distribusi. Selanjutnya, dilakukan simulasi perhitungan risiko risiko dari aset investasi dan data klaim asuransi menggunakan TVP dan TSDP. Simulasi perhitungan risiko akan dilakukan dengan dua metode, yaitu metode parametrik dan non-parametrik.

---

ABSTRACTRisk measurement is important to identify potential loss hence risk mitigation could be done. Risk measure that is commonly used is Tail Conditional Expectation (TCE), which measures expectation of loss given loss exceeded certain percentiles. However, TCE cannot provide enough information related to variability of loss along its tail due to its definition as a measure of central tendency. On the other hand, information related to variability of loss along its tail is crucial since loss with higher variability tends to have higher risk as well hence variability measurement on the tail is necessary to reduce risk uncertainty. Therefore, this thesis explores two alternative risk measures for variability measurement, which are Tail Variance Premium (TVP) and Tail Standard Deviation Premium (TSDP). TVP and TSDP could provide more comprehensive risk measurement since both risk measurement possesses central tendency as well as dispersion of loss. Besides, this thesis provides the explicit form of TVP and TSDP of loss from several distributions. Next, simulation of risk calculation will be performed to measure risk of asset and insurance claim data using TVP and TSDP. Simulation is done under two methods, which are parametric and non-parametric."

"Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan. Hal tersebut sesuai dengan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Dalam penetapan tarif premi asuransi kendaraan bermotor, perusahaan asuransi memperhitungkan eksposur risiko yang diterima kendaraan bermotor untuk mengestimasi jumlah klaim. Pada umumnya, perusahaan asuransi kendaraan bermotor hanya memperhitungkan faktor durasi kontrak asuransi dalam memperhitungkan eksposur risiko. Namun, pada kenyataannya terdapat faktor lain yang memengaruhi risiko terjadinya kecelakaan, salah satunya adalah jarak tempuh kendaraan. Faktor risiko jarak tempuh telah dipertimbangkan pada asuransi Pay-As-You-Drive (PAYD). Pada penelitian ini, dilakukan penghitungan eksposur risiko pada kendaraan bermotor dengan memperhitungkan jarak tempuh kendaraan dan durasi kontrak asuransi. Tujuannya adalah untuk melihat efek simultan yang dihasilkan oleh jarak tempuh dan durasi kontrak asuransi sebagai kovariat terhadap variabel respons jumlah klaim menggunakan Generalized Additive Model (GAM). GAM digunakan untuk menangkap kemungkinan adanya hubungan non-linear antara kovariat dengan variabel respons. Dalam penelitian ini, GAM dikonstruksi dengan cubic splines dan untuk mengestimasi koefisien model, digunakan metode Penalized Iteratively Reweighted Least Squares (PIRLS). Setelah koefisien model diestimasi, GAM dapat digunakan untuk memprediksi nilai frekuensi klaim. Nilai frekuensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menentukan relativitas harga premi terhadap reference premium. Reference premium adalah nilai premi yang diterapkan ketika diasumsikan tidak ada pengaruh dari kovariat. Selanjutnya, GAM diimplementasikan pada data klaim asuransi kendaraan bermotor untuk menentukan tarif premi.

---

Premium is an amount of money set by an insurance company or reinsurance company and agreed upon by the policyholder to be paid based on an insurance or reinsurance policy. In establishing premium rates for motor vehicle insurance, insurance companies consider the risk exposure associated with motor vehicles to calculate the estimated number of claims. Generally, motor vehicle insurance companies only consider the duration of the insurance contract when calculating risk exposure. However, there are other factors that influence the risk of accidents, one of which is the distance traveled by the vehicle. The mileage risk factor has been considered in Pay-As-You-Drive (PAYD) insurance. In this study, risk exposure in motorized vehicles was calculated by considering the distance traveled by the vehicle and the duration of the insurance contract. The objective is to examine the simultaneous effects of mileage and insurance contract duration as covariates on the response variable of claim amount using the Generalized Additive Model (GAM). GAM is used to capture the possibility of a non-linear relationship between the covariates and the response variable. In this study, GAM is constructed with cubic splines and to estimate the model coefficients, the Penalized Iteratively Reweighted Least Squares (PIRLS) method is used. Once the model coefficients are estimated, the GAM can be used to predict claim frequency values. The frequency value can be used to determine the relativity of the premium price to the reference premium. The reference premium is the premium value that is applied when it is assumed that there is no influence from covariates. Furthermore, GAM is implemented on motor vehicle insurance claim data to determine premium rates."

"Model kredibilitas Buhlmann merupakan model yang menggunakan riwayat klaim dari data individu dan data kelompok untuk menentukan net premium. Dalam praktiknya, penggunaan model ini saja dalam perhitungan premi dapat mengakibatkan kerugian karena net premium tidak dapat menutupi biaya-biaya tambahan, seperti biaya komisi, biaya administrasi, dan lain-lain. Untuk mengatasi masalah tersebut, net premium perlu diaplikasikan pada suatu prinsip premi di mana premi yang dihasilkan akan menjadi risk premium yang dapat menutupi biaya-biaya tambahan. Metode Buhlmann menghasilkan net premium dalam bentuk momen pertama, sedangkan terdapat beberapa prinsip premi yang mengandung jenis momen lain, seperti momen kedua dan ekspektasi dari eksponensial variabel acak kerugian. Maka dari itu, metode Buhlmann akan diperluas dengan membangun net premium menggunakan Moment Generating Function (MGF). Penggunaan MGF disebabkan karena kaitannya yang erat dengan berbagai jenis momen. Pada studi ini, disimulasikan perhitungan risk premium menggunakan data real riwayat klaim, serta dilakukan analisis pengaruh periode observasi dan safety loading terhadap risk premium. Kenaikan periode observasi tidak hanya dapat menaikkan risk premium, tetapi juga menurunkan nilai risk premium. Namun, penurunan risk premium hanya terjadi pada pemegang polis yang tidak melakukan klaim selama periode observasi. Di sisi lain, kenaikan safety loading menyebabkan kenaikan risk premium. Hal ini sejalan dengan meningkatnya risk premium yang dibebankan ke pemegang polis seiring dengan meningkatnya biaya yang ditanggung perusahaan.

---

The Buhlmann Credibility Model is a model that utilizes the claims history from individual and group data to determine the net premium. In practice, relying solely on this model for premium calculations may result in losses, as the net premium may not cover additional costs such as commission fees, administrative costs, and others. To address this issue, the net premium needs to be applicated with a premium principle where the generated premium will become a risk premium capable of covering additional costs. The Buhlmann method produces the net premium in the form of the first moment, while there are several premium principles that involve other types of moments, such as the second moment and the expectation of the exponential. Therefore, the Buhlmann method will be expanded by constructing the net premium using the Moment Generating Function (MGF). The use of MGF is justified due to its close association with various types of moments. In this study, the calculation of risk premiums will be simulated using real data on claims history, and an analysis will be conducted on the influence of the observation period and safety loading on the risk premium. An increase in the observation period can not only raise the risk premium but also decrease the risk premium. However, the decrease in the risk premium only occurs for policyholders who do not make claims during the observation period. On the other hand, an increase in safety loading will result in an increase in the risk premium. This is consistent with the rising risk premium imposed on policyholders as the company's incurred costs increase."

"[ABSTRAKPada penelitian ini diajukan perhitungan harga jual keekonomian premium untuk Provinsi Maluku dan Papua Barat. Berdasarkan Perpres no. 191 tahun 2014, premium tidak lagi disubsidi, maka harga jual ecerannya seharusnya dikembalikan pada harga jual keekonomian untuk setiap daerah. Akan tetapi, Permen ESDM nomor 4 tahun 2015 menetapkan bahwa harga jual premium nasional sebesar Rp 7.300. Harga tersebut belum dapat merepresentasikan bagi setiap daerah di Indonesia, khususnya Maluku dan Papua Barat. Oleh karena itu, perlu dilakukan perhitungan harga jual keekonomian premium. Perhitungan harga jual premium dibagi menjadi 2 metode yaitu berdasarkan harga pasar Internasional (market price) dan harga kilang (least cost). Berdasarkan perhitungan, didapatkan bahwa harga jual premium untuk Provinsi Maluku sebesar Rp 9.600/liter dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 10.200/liter. Komponen terbesar dalam perhitungan harga jual keekonomian premium ini adalah crude oil cost, yaitu sekitar 42-45%. Faktor terbesar yang mempengaruhi perubahan harga jual keekonomian premium adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar.

---

ABSTRACTIn this study, the proposed calculation of the economic price of premium for Maluku and West Papua. Based on Presidential Decree no. 191 in 2014, the premium is no longer subsidized, then the retail selling price should be returned to the selling price for each region economics. However, ESDM ministerial regulation number 4 in 2015 stipulates that national premium selling price of Rp 7,300. Prices are yet to be represented for every region in Indonesia, particularly Maluku and West Papua. Therefore, it is necessary to do the calculation of the economic price of premium. Calculation of the selling price of premium is divided into two methods, based on the International market prices (market price) and the price of refinery (least cost). Based on calculations, it was found that the price premium for Maluku Province is Rp 9.600/liter and West Papua Rp 10.200/liter. The largest component in the calculation of the economic price of premium is the crude oil cost, which is about 42-25%. The biggest factor affecting the change in the selling price of premium is the economic value of the rupiah against the dollar., In this study, the proposed calculation of the economic price of premium for Maluku and West Papua. Based on Presidential Decree no. 191 in 2014, the premium is no longer subsidized, then the retail selling price should be returned to the selling price for each region economics. However, ESDM ministerial regulation number 4 in 2015 stipulates that national premium selling price of Rp 7,300. Prices are yet to be represented for every region in Indonesia, particularly Maluku and West Papua. Therefore, it is necessary to do the calculation of the economic price of premium. Calculation of the selling price of premium is divided into two methods, based on the International market prices (market price) and the price of refinery (least cost). Based on calculations, it was found that the price premium for Maluku Province is Rp 9.600/liter and West Papua Rp 10.200/liter. The largest component in the calculation of the economic price of premium is the crude oil cost, which is about 42-25%. The biggest factor affecting the change in the selling price of premium is the economic value of the rupiah against the dollar.]"

"ABSTRACTSetiap perusahaan asuransi tentu harus dapat memenuhi kewajibannya sebagai penanggung apabila terdapat klaim yang diajukan oleh pemegang polis atau tertanggung di masa yang akan datang. Oleh karena, itu penentuan premi menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan asuransi. Premi yang ditentukan oleh perusahaan asuransi mengandung net-premi yang merupakan estimasi besar klaim yang akan dilakukan pada periode pertanggungan. Supaya net-premi dapat ditentukan dengan baik perusahaan asuransi dapat menggunakan observasi-observasi klaim yang telah dilakukan oleh pemegang polis atau suatu kelas risiko dengan mempertimbangkan observasi-observasi klaim dari pemegang polis atau kelas risiko lain yang masih memiliki kesamaan risiko. Salah satu model yang dapat digunakan dalam perhitungan net-premi adalah model kredibilitas BA¼hlmann-Straub. Semakin banyak informasi mengenai klaim yang dilakukan oleh pemegang polis maka estimasi net-premi yang dihasilkan juga semakin baik, karena objek observasi yang lebih besar akan memberikan keakuratan yang lebih tinggi. Oleh karena itu jika dimungkinkan perusahaan asuransi dapat saling bertukar informasi baik secara langsung ataupun melalui asosiasi perusahaan asuransi. Akan tetapi model kredibilitas BA¼hlmann-Straub hanya mempertimbangkan informasi yang dimiliki oleh perusahaan asuransi itu sendiri, sehingga pada penelitian ini dikembangkan model kredibilitas BA¼hlmann-Straub multidimensi sebagai generalisasi dari model kredibilitas BA¼hlmann-Straub, supaya perhitungan net-premi dapat dilakukan dengan menggunakan observasi dari sejumlah perusahaan asuransi.

---

ABSTRACTEvery insurance company must certainly be able to fulfill its obligations as a guarantor if there are claims submitted by policyholders or insured in the future. Therefore, premium determination is very important for insurance companies. The premium determined by the insurance company contains a net-premium which is an estimate of claims that will be made during the insurance period. So that the net-premium can be determined properly, the insurance company can use the observations of claims that have been made by policyholders or a risk class by considering claims observations from other policyholders or other risk classes that still have similar risks. One of model that can be used in net-premium calculations is the BA¼hlmann-Straub credibility model. The more information about claims made by policyholders, the net-premium estimation produced is also getting better, because larger observation objects will provide higher accuracy. Therefore, if possible, insurance companies can exchange information either directly or through the association of insurance company. However, the BA¼hlmann-Straub credibility model only considers the information held by the insurance company itself, so in this thesis multidimensional BA¼hlmann-Straub credibility model is developed as a generalization of the BA¼hlmann-Straub credibility model, so that net-premium calculations can be done using observations from p source of information or insurance company."

"Laju penguapan pada droplet penting untuk diketahui dalam melakukan simulasi pada combustion. Yosuo Moriyoshi dan Yasuo Imai melakukan penelitian tentang pengukuran distribusi kosentrasi tekanan uap pada bahan bakar dalam phase gas dan liquid[9]. Christopher J. Rutland and Yunliang Wang melakukan simulasi terhadap semprotan campuran cairan turbulen menggunakan software DNS. Banyak simulasi combustion menggunakan software Fluent ataupun DNS yang menggunakan model analogi Ranz-Marshall pendekatan stagnan film sebagai dasar untuk menghitung laju perpindahan panas dan massa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah model analogi tersebut dapat digunakan pada premium dan pertamax yang memiliki bilangan lewis besar (3-4) serta membandingkan dengan model E. A. Kosasih. Penelitian ini menggunakan alat berupa jarum yang berisi tetesan bahan bakar. Setelah bahan bakar diteteskan pada termokopel, kemudian dialirkan udara dengan kecepatan dan temperatur bervariasi. Setelah dianalisa akan didapat hubungan antara bilangan Reynold (Re), Prandtl (Pr), Schmidt (Sc), Nusselt (Nu) dan bilangan Sherwood (Sh). Model Modifikasi oleh E. A. Kosasih ternyata mempunyai korelasi yang lebih kuat dibandingkan dengan model film stagnan.

---

Evaporation rate on the droplets is important to note in doing simulation on combustion. Yosuo Imai Yasuo Moriyoshi and conducts research on measurement of concentration distribution in the fuel vapor pressure in the gas and liquid phase. Christopher J. Rutland and Wang Yunliang simulation of Turbulent liquid spray mixing and combustion by using DNS software. Many combustion simulation using FLUENT software or DNS which uses the analogy of Ranz-Marshall model of stagnant film approach as a basis for calculating the rate of heat and mass transfer.

This study aimed to see whether the analogy model can be used on premium and pertamax which has a large Lewis numbers (3-4) and compare with model modification E.A Kosasih. This research is using a nozzle filled with solution. After the solution is injected on thermocouple, then air flow is given with some velocity and temperature variations. After being analized, the relations between Reynold number (Re), Prandtl (Pr), Schmidt (Sc), Nusselt (Nu) and Sherwood number (Sh) will be found. The modification model E. A. Kosasih has stronger correlation than stagnant film model."

"Penelitian ini membahas mengenai kasus distribusi Premium, Kerosin dan Solar di perusahaan Migas yang mengalami masalah deviasi jumlah pendistribusian produk di beberapa depot utama (pelabuhan bongkar) yang disebabkan oleh keterlambatan kapal, keterbatasan draft pelabuhan dan fluktuasi permintaan. Pengoptimalan rute dan jadwal pendistribusian bahan bakar ini menggunakan Algoritma Tabu Search dengan mengintegrasikan 2 kapal yang berbeda jenis Medium Range (MR) dan General Purpose (GP), konsumsi harian di tiap pelabuhan bongkar berbeda akan tiap produk, stok pelabuhan muat tidak terbatas, keterbatasan draft pelabuhan sehingga menghasilkan sebuah solusi yang menjaga keberadaan persediaan pengaman dengan biaya transportasi yang minimum. Rute usulan dari penelitian ini dirancang dengan penjadwalan 30 hari menggunakan perangkat lunak Matlab versi 7 (R2000b). Hasil yang diperoleh memberikan performansi yang baik karena rute dan jadwal yang dihasilkan dapat menjaga keberadaan persediaan pengaman dengan total biaya sebesar Rp. 6,265,337,216 dengan pertimbangan Kapal MR digunakan dedicated untuk pelabuhan bongkar TTM.

---

This research discusses about case of fuel distribution (Premium, Kerosene and Solar) in an oil company which involved in quantity of product distribution problem in some main depot (unloading port) which are caused by ship lateness, limitation of draft and demand fluctuation. It is solved by using Tabu Search Algorithm which have model that integrate two different ships consist of Medium Range (MR) and General Purpose (GP), different daily consumption product of every unloading port, unlimited inventory loading port, and limited port draft for give a solution to maintain safety stock with low transportation cost. This routes were designed by planning horizon 30 days using Matlab 7th version (R2000b). The result prove that safety stock in each unloading port can be maintained with total cost is Rp. 6,265,337,216. MR (Medium Range) ship is dedicated to fulfill TTM port demand."