Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fungsi utama dari perbankan di Indonesia adalah menyalurkan dana kepada masyarakat berupa kredit. Dalam menjalakan fungsi tersebut perbankan haruslah mengambil risiko untuk mempertahankan keuntungan mereka dan untuk memenuhi peran mereka dalam perekonomian. Salah satu yang perlu dilakukan oleh bank adalah untuk mengatur manajemen risiko tersebut agar dapat mengover risiko kredit tersebut. Kredit Small Medium Enterprise merupakan salah satu segmen kredit yang merupakan pasar potensial tinggi untuk industri jasa keuangan, terutama bank untuk menyediakan akses ke pembiayaan. Hingga saat ini, metode yang sering digunakan untuk mengukur risiko kredit adalah dengan menggunakan metode yang mengacu pada ketentuan Bassel II. Penelitian ini menggunakan metode CreditRisk+ untuk mengukur risiko kredit Small Medium Enterprise di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selama periode Januari 2016 sampai Desember 2018. Metode ini menghasilkan nilai expected loss, unexpected loss, dan economic capital. Dalam penelitian ini digunakan backtesting dan validasi menggunakan Loglikehood Ratio (LR) tes dan mendapatkan hasil metode CreditRisk+ cukup valid untuk mengukur risiko kredit.

---

The main function of banks in Indonesia is to channel funds to the public in the form of credit. In carrying out these functions banks must take risks to maintain their profits and to fulfill their role in the economy. The important thing to do by banks is to manage risk management to cover credit risk. Small Medium Enterprise loans are one of the credit segments which is a high potential market for the financial services industry, especially banks to provide access to financing. Nowadays, the method often used to measure credit risk is to use a method that refers to the provisions of Bassel II. This study uses the CreditRisk + method to measure the risk of Small Medium Enterprise credit at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk during the period of January 2016 to December 2018. This method produces expected loss, unexpected loss, and economic capital. In this study used backtesting and validation using the Loglikehood Ratio (LR) test and getting the results of the CreditRisk + method is valid for measuring credit risk."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses manajemen risiko kredit bagi entitas kecil dan menengah pada PT BANK. PT BANK merupakan perusahaan BUMN yang bergerak pada sektor perbankan dan aktif memberikan kredit baik bagi usaha mikro, kecil, menengah, komersial, hingga korporasi. Proses manajemen risiko dalam penyaluran kredit yang dibahas dalam laporan magang ini mencakup proses underwriting yang terdiri atas proses inisiasi, verifikasi, pengajuan kredit, dan penyetujuan kredit.. Selain itu, tujuan dari laporan magang ini adalah melakukan evaluasi perbandingan terhadap proses manajemen risiko PT BANK dengan pedoman counterparty kredit risk management yang dibuat oleh Komite Basel. Hasil dari evaluasi menunjukkan bahwa proses manajemen risiko kredit oleh PT BANK telah sesuai dengan rekomendasi Pedoman Basel.

---

This internship report aims to evaluate the credit risk management process for small and medium entities at PT BANK. PT BANK is a state-owned company that operates in the banking sector and actively provides credit to micro, small, medium, commercial and corporate businesses. The risk management process in credit distribution discussed in this internship report includes the underwriting process which consists of the initiation, verification, credit application and credit approval processes. In addition, the aim of this internship report is to conduct a comparative evaluation of PT BANK's risk management process with counterparty credit risk management guidelines created by the Basel Committee. The results of the evaluation show that the credit risk management process by PT BANK is in accordance with the recommendations of the Basel Guidelines.

"

"Berdasarkan ketentuan Basel II perhitungan risiko kredit dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu standardized approach dan Internal Rating Based Approach. Bank XYZ belum menerapkan pendekatan Internal Rating Based Approach untuk menghitung risiko kredit pada produk kartu kredit. Sampai saat ini Bank XYZ menggunakan yaitu standardized approach untuk menghitung risiko kredit pada produk kartu kredit. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Internal Rating Based Approach dengan pendekatan Creditrisk+ dalam menghitung risiko kredit pada produk kartu kredit. Hasil akhir dari penelitian ini dengan menggunakan metode CreditRisk+ berupa nilai expected loss dan unexpected loss atau value at risk (VaR) yang kemudian digunakan untuk memproyeksikan tingkat economic capital yang dibutuhkan. Pada penelitian ini, hasil perbandingannya adalah nilai Actual loss < nilai VaR. Dari hasil penelitian diketahui nilai rata-rata VaR selalu lebih besar dibandingkan dengan nilai actual loss untuk periode 2010-2012. Pada tahun 2010 memiliki nilai rata-rata VaR sebesar Rp 21 milyar dan nilai actual loss-nya sebesar Rp 18,174 milyar. Pada tahun 2011 memiliki nilai VaR sebesar Rp18,378 milyar dan nilai actual loss sebesar Rp 15,539 milyar. Sedangkan pada tahun 2012 memiliki nilai VaR sebesar Rp 24,471 milyar dan nilai actual loss sebesar Rp 21,179 milyar. Hal tersebut menunjukkan bahwa risiko akibat adanya default kredit masih dapat ditutupi oleh Bank XYZ. Pengujian metode CreditRisk+ pada tingkat keyakinan 95% membuktikan bahwa selama periode pengamatan jumlah kejadian yang merugikan Bank XYZ dengan kerugian yang lebih besar dari nilai Expected Loss masih dibawah ambang batas dengan kerugian yang masih dapat ditolerir. dalam hal ini memperlihatkan bahwa kinerja metode CreditRisk+ relatif akurat dalam menghitung risiko kredit untuk produk retail seperti kartu kredit. Economic capital required dihitung secara bulanan, sebagai contoh pada bulan Desember 2012 pencadangan modal yang dibutuhkan sebesar Rp 3,31 milyar. Perhitungan dilakukan sesuai dengan periode penelitian, yaitu dari bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2012.

---

Under the terms of the Basel II credit risk calculation can use several approaches, namely the standardized approach and the Internal Rating Based Approach . XYZ Bank has not implemented the Internal Rating Based approach for calculating credit risk on credit card products. Until now XYZ Bank uses the standardized approach to calculate credit risk on credit card products. In this study using the Internal Rating Based approach with CreditRisk + approach to calculating the credit risk on credit card products. The final results of this study using a CreditRisk+ are expected loss and unexpected loss or value-at- risk (VaR), then used to project the level of economic capital required. In this study, the results of the comparison is the value of actual loss < VaR. Thus CreditRisk+ method can be used to measure credit risk in the Bank's credit card product XYZ.

The results showed the average VaR value is always greater than the actual loss values for the period 2010-2012. In the year 2010 had an average VaR value of Rp 21 billion and the value of its actual loss of Rp 18.174 billion. In 2011 the VaR value of Rp18, 378 billion and the value of actual loss of Rp 15.539 billion. Whereas in 2012 the VaR value of Rp 24.471 billion and the value of actual loss of Rp 21.179 billion. It shows that the risk due to credit defaults can still be covered by the XYZ Bank.

Testing methods CreditRisk+ at 95% confidence level during the period of observation proves that the number of adverse events with Bank XYZ greater losses than Expected Loss value is still below the threshold at which losses can be tolerated. in this case shows that the performance of the method is relatively accurate CreditRisk+ in calculating the credit risk for retail products like credit cards. economic capital required calculated on a monthly basis, for example in December 2012 the required reserve capital of Rp 3.31 billion. The calculation is performed according for period from January 2010 to December 2012."

"Risiko kredit adalah salah satu risiko yang dihadapi KPEI sebagai central counterparty di pasar modal Indonesia. Risiko kredit tersebut muncul karena adanya penyelesaian hak dan kewajiban Anggota Kliring (AK) ke KPEI, sehubungan dengan transaksi yang dilakukan di BEI. Salah satu rekomendasi dari BIS dan IOSCO, KPEI harus dapat mengelola risiko kredit terkait adanya kemungkinan kegagalan anggotanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menghitung risiko kredit (expected loss) AK menggunakan Factor Model yang diimplementasikan KPEI sebelum Juni 2012 dan Risk-Based Model yang diimplementasikan setelahnya dan kemudian membandingkannya. Juga dilakukan perhitungan risiko tambahan (unexpected loss) AK dengan menggunakan metode stress testing. Data yang digunakan adalah data penyelesaian hak dan kewajiban seluruh AK tanggal transaksi 25, 28 dan 29 Mei 2012 yang belum diselesaikan pada tanggal 30 Mei 2012. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran risiko (expected loss) dalam kondisi pasar normal dengan metode Risk-Based Model memberikan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan metode Factor Model. Sedangkan untuk risiko dalam kondisi pasar stress (unexpected loss), 73% dari 113 AK yang diteliti mengalami tambahan risiko kredit terhadap KPEI.

---

Credit risk is one of the risks faced KPEI as a central counterparty in Indonesia's capital market. Credit risk arises due to the completion of the rights and obligations of the Clearing Member (CM) to KPEI. One of the BIS and IOSCO?s recommendations, KPEI should be able to manage credit risk related to a possible failure of its members. This study aims to measure and calculate the CM's credit risk (expected loss) using Factor Model implemented before June 2012 and the Risk-Based Model implemented afterwards and then compare them. Also performed the calculation of the additional risk (unexpected loss) using stress testing. The data used is the completion of the rights and obligations of data throughout the transaction date AK 25, 28 and May 29, 2012 that have not been settled on May 30, 2012. This study shows that the measurement of risk (expected loss) under normal market conditions by the of Risk-Based Model method gives a smaller value than Factor Model method. As for the risk in the stress market conditions (unexpected loss), 73% of 113 CMs have studied additional credit risk to KPEI."

"Penelitian ini menggunakan metode Credit Risk+ untuk menghitung risiko kredit pada PT Mandiri Tunas Finance selama periode Januari 2010 hingga Desember 2012. Penggunaan metode Credit Risk+ membutuhkan data input berupa exposure kredit, exposure at default, dan recovery rates serta tidak mengasumsikan penyebab default. Metode ini cocok digunakan untuk perhitungan risiko kredit retail. Asumsi default atau non performing loan (NPL) yaitu saat tunggakan debitur mencapai lebih dari 90 hari. Tahapan pengukuran risiko kredit yaitu pertama menghitung exposure default dari portofolio, kedua menghitung frequency of default, ketiga menghitung probability of default untuk mencari distribution of losses yang terjadi pada PT Mandiri Tunas Finance. Frequency of default dihitung dengan menggunakan asumsi tingkat keyakinan 95%. Perhitungan dengan metode ini menghasilkan nilai expected loss dan unexpected loss serta economic capital. Economic capital adalah besarnya modal yang digunakan untuk menutupi unexpected loss. Dalam penelitian ini digunakan backtesting dan validasi menggunakan Loglikehood Ratio (LR) test dan didapatkan hasil senilai 0, dimana hasil tersebut lebih kecil dibandingkan nilai kritis chi squared sebesar 3,8415. Hasil ini menunjukkan bahwa metode Credit Risk+ yang digunakan dalam penelitian ini masih valid untuk mengukur risiko kredit dan menghitung economic capital pada PT Mandiri Tunas Finance.

---

Credit Risk+ method is used to calculate the credit risk at PT Mandiri Tunas Finance during the period January 2010 to December 2012. Use of Credit Risk + method requires input data which is credit exposure, exposure defaults and recovery rates, and do not assume cause of default. This method is suitable for retail credit risk calculations. Assumptions default or non- performing loan (NPL) is currently delinquent borrowers overdue more than 90 days. Stages of credit risk assessment is the first to calculate the default exposure of the portfolio, second calculate the frequency of default, third count the probability of default to seek distribution of losses which occurred at PT Mandiri Tunas Finance. Frequency of default calculated using the assumption of 95 % confidence level. Calculations with this method generate expected loss and unexpected value loss and economic capital. Economic capital is the amount of capital that is used to cover unexpected loss. This study used backtesting and validation using Loglikehood Ratio ( LR ) test and the results 0, where the result is less than the critical value of chi- squared of 3,8415. These results indicate that the Credit Risk + method used in this study are still valid for measuring credit risk and calculate economic capital at PT Mandiri Tunas Finance."

"Laporan magang ini memberikan gambaran mengenai proses pengawasan dan pengelolaan risiko kredit pada Bank H Indonesia khususnya dalam aktivitas pemberian fasilitas kredit kepada nasabah korporasi. Laporan magang ini juga menjelaskan bagaimana proses sebuah entitas untuk dapat menjadi nasabah korporasi di bank sampai pada proses pengajuan fasilitas kredit. Selanjutnya penulis juga akan membahas mitigasi risiko kredit yang dilakukan oleh Divisi Credit Operations, yakni tempat dimana penulis melakukan magang. Penulis berkesimpulan bahwa pengawasan dan pengelolaan risiko kredit di Bank H Indonesia secara umum sudah baik.

---

This internship report provides an overview of control and management of credit risk at Bank H Indonesia, especially on the activity of granting credit facility to corporate customers. In addition, this internship report also describes the process of how an entity can become a bank’s corporate customer up to the process of proposing a credit facility. Furthermore, the author also discusses the mitigation of credit risk performed by Credit Operations Division, the place where the author did the internship. At the end, the author concludes that the control and management of credit risk at Bank H Indonesia is already good in general."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besarnya risiko Kartu Kredit rnelalui pendekatan internal model Credit Risk + selain itu juga Bank ABC dapat mengukur besar kerugian yang dapat diperkirakan (expected loss) dan kerugian yang tidak dapat diperkirakan (unexpected loss) serta berapa besar economic capital yang hares disediakan oleh PT Bank ABC untuk meng-cover unexpected loss. Pembatasan masalah adalah bahwa Kartu Kredit yang dipergunakan adalah bersifat individual dan jumlahnya massal serta terdapat beberapa jenis Kartu Kredit sesuai limitnya, bahwa Kartu Kredit yang diteliti adalah periode tahun 2002- 2004, dan tidak membedakan jenis Kartu Kredit, exposure terbesar untuk Kartu Kredit di PT Bank ABC sebesar Rp 50 juta Rupiah , tidak terdapat jaminan deposito dan Default disebabkan oleh sesuatu hal yang berkaitan dengan kemampuan pembayaran dari Card Holder, yang bersumber dan penghasilan bulanan, usaha atau pendapatan lainnya. Gambaran umum mengenai metodologi yang akan digunakan adalah sebagai berikut :1) Melakukan pengumpulan data debitur Kartu Kredit periode Januari 2002 sampai dengan Desember 2004.2) Penyusunan Band dan Penyusunan Exposure Default per Band3) Pengukuran Recovery Rate4) Pengukuran Severity Loss atau Loss Given Default5) Pengukuran Probability of Default dan Cumulative Probability of Default6) Pengukuran Expected Loss dan Unexpected Loss7) Pengukuran Economic Capital8) Pengujian Validitas Model Credit Risk + Credit Risk + adalah metode pengukuran risiko yang dikembangkan oleh Credit Suisse First Boston (CSFB)) pada Desember 1996. Dalam metode ini ada dua fokus yang dihadapi yaitu default dan non default serta fokus pada expected losses dan unexpected losses . Dalam metode Credit Risk+, tidak memperhatikan penyebab dari default. Data input berasal dari data histories yaitu data exposure debitur dan data exposure at default dari debitur dan frequency of default event terjadi akibat adanya default kredit dari serangkaian peristiwa. Keuntungan Credit Risk+ adalah relatif mudah untuk diimplementasikan, karena hanya lebih fokus pada default, sehingga relatif membutuhkan sedikit estimasi dan inputs. Untuk setiap instrument, hanya diperlukan exposure at default dan mengukur probability of default. Credit Risk + cocak untuk kredit konsumer karena jumlah nasabah yang banyak dan kreditnya relatif lebih kecil. Kelemahan Credit Risk+ yaitu mengasumsikan bahwa credit risk tidak mempunyai hubungan dengan market risk Selain iru Credit Risk+ mengabaikan migration risk, exposure setiap debitur tetap dan tidak sensitif dengan kualitas kredit atau variability dari interest rate. Selain itu Credit Risk+ melakukan pengukuran pada sekelompok nasabah sehingga sulit diketahui risiko kredit per nasabah. Dalam mengukur nilai risiko kredit untuk produk Kartu Kredit di Bank ABC didasarkan pada pemikiran bahwa:1. Produk Kartu Kredit adalah jenis kredit yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi mengingat pemberian fasilitas Kartu Kredit kepada nasabah tidak disertai jaminan dan bersifat konsumtif.2. Adanya potensi pasar Kartu Kredit yang cukup besar di Indonesia, terutarna dengan semakin tingginya kebutuhan konsumsi masyarakat dan semakin berkembangnya pasar-pasar modem serta toko-toko yang menerima pembayaran dengan Kartu Kredit.3. Adanya tingkat persaingan yang tinggi diantara bank-bank sebagai issuer Kartu Kredit sehingga pihak bank melakukan pemasaran Kartu Kredit nya secara agresif.4. PT. Bank ABC belum mererapkan internal model khususnya Credit Risk+ untuk menghitung risiko kredit untuk produk Kartu Kredit nya. Hasil pengukuran risiko kredit dengan menggunakan metode CreditRisk+ menunjukkan bahwa nilai unexpected loss adalah sebesar Rp. 37.180.000.000,- path tahun 2002, sebesar Rp. 40.508.000.000,- pads tahun 2003 dan sebesar Rp.46.540.000.000,- pada tahun 2004. Besarnya unexpected loss ini hares ditutup dengan modal. Economic capital yang dapat menutup unexpected loss ini setiap tahunnya meningkat mulai dari Rp.22.932.000.000,- di tahun 2002, sebesar Rp. 23.660.000.000,- di tahun 2003 serta sebesar Rp.26.000.000.000,- di tahun 2004. Dari likelihood test ratio diketahui bahwa jumlah kejadian real loss yang melebihi nilai unexpected loss selama periode observasi adalah not atau tidak ada nilai yang melebihi nilai unexpected loss, yang berarti nilai LR yang diperoleh lebih kecil dari nilai kritis dengan tingkat keyakinan 95% atau LR < 3,841. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode pengukuran risiko dengan Credit Risk+ ini dapat diterima dan cukup akurat dalam mengukur unexpected loss ( VAR) kartu kedit. Dengan melihat kemudahan serta cukup sederhana dari penggunaan metode CreditRisk+ dalam mengukur risiko Kartu Kredit, maka Bank ABC dapat mempertimbangkan metode CreditRisk+ ini dalam pengukuran risiko Kartu Kredit di Bank ABC. Penggunaan internal model lebih kecil dibandingkan dengan standardized model dalam penggunaan modal minimum maka dapat menjadi altematif model untuk menghitung risiko bagi pengelola Bank ABC. Mengingat bahwa karakteristik produk kredit konsumer seperti Kredit Kendaraan Bermotor, Kredit Pemilikan Rumah, dan Personal Loan mempunyai karakteristik yang sama dengan Kartu Kredit yaitu jumlah debitur banyak dengan nilai kredit relatif kecil dan bersifat individual, maka penggunakaan metode CreditRisk+ dapat digunakan jugs untuk mengukur risiko kredit untuk consumer loan diluar produk kartu kredit tersebut. Kurang tersedianya database yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas pengukuran internal model Credit Risk +, oleh karena itu Bank ABC harus meningkatkan kualitas dari database Kartu Kredit nya secara detail terutama pada pengelompokkan debitur berdasarkan Band, data recovery, data default per Band. Karena tingkat recovery yang rendah maka Bank ABC harus terus meningkatkan peran collectionnya agar recovery rate Kartu Kredit terus meningkat.

---

The purpose of this research is to find out how high the risk of Credit Card by using the method of internal model Credit Risk +. Aside from that, Bank ABC can also measure the expected loss and the unexpected loss, as well as the amount of economic capital that has to be provided by PT Bank ABC to cover the unexpected loss.

The problem limitation is that the Credit Cards that are used are individual cards in a mass number. Also, there are some types of Credit Card according to the limit, that the Credit Cards being inspected are of the 2002 - 2004 period, and not being differentiated based on the types, the biggest exposure for Credit Card in PT Bank ABC is 50 millions Rupiah, and there's no collateral and Default available, caused by something that has to do with paying ability of the Card Holder, which is determined by their monthly income.

A general view on the method that's going to be used is as follows:

1) Collecting data of Credit Card Holder in the period of January 2002 - December 2004.

2) Arranging Band and Exposure Default per Band

3) Measuring the Recovery Rate

4) Measuring the Severity Loss or Loss Given Default

5) Measuring the Probability of Default and Cumulative Probability of Default

6) Measuring Expected Loss and Unexpected Loss

7) Measuring the Economic Capital

8) Testing the Validity of Model Credit Risk

Credit Risk + is a method of measuring the risk which was developed by Credit Suisse First Boston (CSFB) in December 1996. In this method, there are two focus points that are being dealt with. One is the default and non-default, and the other is the expected losses and unexpected losses. In the Credit Risk+ method, the cause of the default is not to be concerned. Input data comes from history data. They are the exposure data of the Card Holder and the data of exposure at default of the Card Holder and the frequency of default event which is caused by a series of events.

The benefit of using Credit Risk+ method is quite easy to be implemented because it focuses more to the default, so that it needs only few estimation and inputs. For each instrument, we only need exposure at default and counting the probability of default. Credit Risk + method are suitable for consumer credit due to the high number of accounts and the credit is relatively lower.

The weakness of Credit Risk+ method is the assumption that credit risk does not relate to market risk. It excludes migration risk, and the exposure of each Card Holder is constant and insensitive to the credit quality or the variability of interest rate. In addition, Credit Risk+ method does the measuring to a group of Card Holders, and that makes it difficult to find out the risk of each Card Holder

Measuring the value of credit risk for Credit Card product at Bank ABC are based on these following thoughts:

1. Credit Card product is a credit type that has quite high risk, concerning the approval of Credit Card facility to costumers does not qualify collateral and the function induces consumerism.

2. The increasing consumerism among Indonesian people, the development of modern markets, and the more shopping places that allow costumers use their credit cards thus increase the potential market of Credit Card in the country.

3. Tight competition among banks that issue Credit Card products leads to the agressive way of marketing Credit Cards.

4. PT. Bank ABC has not implemented the internal model, especially Credit Risk+ , to calculate the credit risk for their Credit Card product.

The risk measuring with Credit Risk+ method shows that the value of unexpected loss equals to Rp. 37.180.000.000,- in the year of 2002, Rp. 40.508.000.000 2003, and Rp.46.540.000.000,- in 2004.

The unexpected loss has to be covered by capital. Economic capital that covers the unexpected loss increases every year, starting Rp 22.932.000.000,- in 2002, Rp 23.660.000.000,- in 2003, and Rp.26.000.000.000,- in 2004.

From the likelihood test ratio we can tell that the sum of real loss that's bigger than the value of unexpected loss during the observation period equals to zero. There is no value bigger than the value of unexpected loss, which means the LR value is smaller than risky value with the assurance level of 95% or LR < 3,841. In brief, the risk measuring method Credit Risk+ can be accepted and is accurate enough in measuring the unexpected loss (VAR) of credit card.

Based on the simplicity of the Credit Risk+ method, Bank ABC can take into considerations of using the method to measure the Credit Card risk in their company. The use of internal model is smaller than the standardized model in the minimum use of capital, thus it can be an alternative model to measure the risk for Bank ABC.

Regarding that consumer credit products such as Car Loan, Housing Loan, and Personal Loan has the similar characteristics with Credit Card, that is high number of Customer with credit value that's relatively small and individual, thus Credit Risk+ method can also be used to measure credit risk for consumer loan other than the credit card itself. The lack of the right database will affect on the quality of internal model Credit Risk measurement. Thai's why Bank ABC has to improve the quality of their credit card database, especially in the classification of Card Holder based on Band, data recovery, and data default per Band. Due to the low recovery level, Bank ABC has to improve their collection role so that the Credit Card recovery level will increase."

"Bank memiliki fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) sebagai salah satu bentuk upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan perumahan. Namun, dalam pemberian fasilitas KPA tersebut Bank dihadapkan akan adanya potensi terjadi suatu kerugian. Oleh karena itu, diperlukan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan potensi kerugian/risiko tersebut dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pemberian Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta analisis terhadap penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank X dan Bank Y atas pemberian fasilitas kredit tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe deskriptif analitis yang bersifat yuridis normatif, yang artinya mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini Bank X dan Bank Y melakukan penerapan manajemen risiko tehadap pemberian fasilitas KPA yang dimilikinya secara efektif dan efisien dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

Bank provides KPA as a product specifically for the people in needs of housing. By granting this KPA facility bank is faced by a potential occurrence of loss. Therefore, the banks need to identify, analyze and control such potential loss/ risk to achieve higher effectiveness and efficiency.

This thesis discusses the regulation of the bank grant the KPA in accordance with the prevailing laws in Indonesia, and the analysis of the implementation of risk management for such credits.

This research was conducted using literature research method with a descriptive analytical approach that is juridical normative, meaning it refers to the legal norms contained in the laws and customs prevailing in society. In this case, the banks implement risk management of KPA facility effectively and efficiently in accordance to the prevailing laws."

"Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko kredit di Bank XYZ dalam konteks pemberian kredit melalui kerja sama channeling dengan platform P2P. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini terdiri dari karyawan senior dan pejabat kunci Bank XYZ yang terlibat langsung dalam praktik manajemen risiko kredit, serta pihak mitra platform P2P. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan wawancara. Analisis data kualitatif dilakukan dengan melibatkan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Bank XYZ mengelola risiko kredit dalam kerja sama channeling dengan platform P2P. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi perusahaan dalam meningkatkan praktik manajemen risiko kredit mereka, serta bagi regulator dalam merumuskan kebijakan yang sesuai untuk industri fintech dan kerja sama channeling dengan platform P2P.

---

This study aims to evaluate the implementation of credit risk management at Bank XYZ in the context of providing credit through channeling cooperation with P2P platforms. The research method employed is qualitative research with a case study approach. The informants in this study consist of senior employees and key officials of Bank XYZ directly involved in credit risk management practices, as well as partner institutions. The data utilized in this qualitative study include primary and secondary data. Data collection is conducted through document analysis and interviews. The qualitative data analysis is performed which involves data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings of this study are expected to provide a better understanding of how Bank XYZ manages credit risk in the channeling cooperation with P2P platforms. This research is also anticipated to offer valuable insights for companies to enhance their credit risk management practices and for regulators to formulate appropriate policies for the fintech industry and channeling cooperation with P2P platforms."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan risiko kredit pada perusahaan Peer-to-Peer P2P Lending di bidang pertanian dengan studi kasus AgriFund. Penelitian ini terlebih dahulu meneliti mengenai persepsi AgriFund terhadap risiko kredit, kemudian akan dibahas mengenai proses manajemen risiko kredit pada AgriFund. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada perusahaan P2P Lending yang bergerak di bidang pertanian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang ada pada perusahaan AgriFund. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit menurut AgriFund adalah risiko ketika pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada peminjam dana tidak dapat dikembalikan, adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi dengan hasil yang ada, dan adanya ketidaksesuaian waktu pengembalian dan jumlah yang dikembalikan kepada pemberi pinjaman. Terdapat 8 delapan faktor risiko kredit yang diidentifikasi, diukur, dan ditangani pada masing-masing risiko yang dilakukan oleh AgriFund.

---

The purpose of this study is to analyze credit risk management in the peer to peer lending company in agricultural sector. It uses a qualitative method with case study approach in AgriFund. Through in depth interviews, this research first examines AgriFund's perceptions of credit risk and then discusses the credit risk management process in AgriFund.

The findings show that AgriFund's perceive credit risk to arise when borrowers experience defaults and fail to honor their obligation when there is a mismatch between expectations and results, and a mismatch between of payback time and the amount paid back to the creditors. There are eight credit risk factors identified, measured, and treated by AgriFund. "