Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Tantangan yang dihadapi perusahaan asuransi yang menjual produk asuransi kredit UMK adalah minimnya data yang terkait dengan informasi keuangan/bisnis. Sementara peran perusahaan asuransi sebagai Collateral Substitution Institution mengharuskan perusahaan asuransi untuk dapat melakukan pengelolaan dan pemodelan risiko yang handal. Penelitian ini difokuskan untuk menberikan alternatif metode pemodelan risiko, khususnya untuk perhitungan cadangan klaim dengan kondisi minimnya data keuangan/bisnis. Penggunaan reduce form intensity based model dengan pendekatan homogenious poisson process disajikan dalam penelitian ini untuk menjawab tantangan tersebut. Regresi linier poisson akan digunakan untuk meng-estimasi intensity rate λ, sehinga probability of defaull dari masing-masing polis/kelomok polis dapat ditentukan. Dengan demikian cadangan klaim akan di estimasi dengan metode individual loss model. Analisa kuantitatif dilakukan pada data empirik berupa data klaim asuransi kredit PT ABC selama periode 5 tahun yaitu dari tahun 2014 sampa dengan 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jangka waktu kredit dan besarnya plafon kredit sangat berpengaruh terhadap tingkat risiko dari masing-masing polis asuransi kredit. Karena memodelkan risiko polis secara individual sehingga model ini dapat dengan akurat memodelkan jenis Klaim IBNR dan RBNS dengan hasil estimasi dengan tingkat akurasi yang baik.

---

ABSTRACT

The challenge faced by insurance companies that sell MSE credit insurance products is the lack of data related to financial/business information. While the role of insurance companies as Collateral Substitution Institution requires insurance companies to be able to carry out robust risk management and modeling. This research is focused on providing alternative risk modeling methods, especially for the calculation of claims reserves with the minimum financial/business data conditions. The use of a reduce form intensity based model with a homogeneous poisson process approach is presented in this study to answer this challenge. Poisson linear regression will be used to estimate the intensity rate λ, so that the probability of default of each policy/group policy can be determined. Thus the claim reserves will be estimated using the individual loss model. Quantitative analysis is carried out on empirical data in the form of PT ABC credit insurance claims for a period of 5 years, from 2014 to 2018. The results of this study indicate that the credit period and the amount of credit initial limit greatly influence the level of risk of each credit insurance policy. Because modeling risk policies individually so that this model can accurately model the type of IBNR Claim and RBNS with estimated results with good accuracy."

"Ketidakpastian mengenai hal yang dapat terjadi pada masa yang akan datang, menunjukkan pentingnya memiliki asuransi bagi masyarakat. Setiap produk asuransi memiliki perjanjian polis yang berbeda dan juga besaran premi yang berbeda. Perhitungan besaran premi asuransi jiwa akan bergantung kepada beberapa faktor, salah satunya yaitu tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga dalam perhitungan premi asuransi, biasanya dihitung menggunakan tingkat suku bunga tetap. Namun penggunaan tingkat bunga yang tetap ini, kurang sesuai dengan pergerakan tingkat suku bunga yang berlaku tiap tahunnya. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan perhitungan premi asuransi jiwa menggunakan tingkat bunga stokastik, model Black-Karasinski. Model Black-Karasinski tidak dapat ditelusuri secara analitik, maka untuk menentukan short rate akan digunakan metode trinomial tree dengan menggunakan data Indonesia Government Securities Yield Curve (IGSYC). Kemudian, dilakukan perhitungan premi asuransi jiwa sesuai dengan pembentukan trinomial tree yang telah dilakukan.

---

Uncertainty about things in the future, shows the importance of having insurance. Any insurance product has different insurance policies and also the amount of premium which varies. Life insurance premium calculation will depend on some factors, which one of them is interest rate. Usually, when calculating premium for life insurance, constant interest rate used. However, this constant instant rate not appropriate with the movement of interest rates that apply each year. Therefore, the aim of this research is to calculate life insurance premium using Black-Karasinski stochastic interest rate. Black-Karasinski model cannot be traced analytically, then to determine the short rate, trinomial tree method will be used, with the data from Indonesia Government Securities Yield Curve (IGSYC). Then, the life insurance premium is calculated according to the trinomial tree forming that has been done."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak risiko mortalitas dan morbiditas terhadap Kinerja Keuangan Asuransi Jiwa di Indonesia pada masa COVID-19. Data pada penelitian diperoleh dari Satgas (Pemerintah Indonesia) untuk kasus terinfeksi dan kematian COVID-19 dari 2020 hingga 2021. Kinerja keuangan industri asuransi jiwa seperti perolehan premi dan klaim asuransi pada masa pandemi akan dianalisis menggunakan metode statistik seperti regresi dan t-test. Kajian ini tidak akan fokus pada kegiatan pemerintah Indonesia dan kebijakan perusahaan asuransi jiwa yang dapat mempengaruhi bisnisnya. Pandemi yang berdampak pada peningkatan risiko mortalitas yang meberikan dampak negatif pada kinerja keuangan industri Asuransi Jiwa di beberapa negara di dunia, namun Asuransi Jiwa di Indonesia yang memiliki rasio penetrasi kecil dibandingkan dengan negara-negara maju melewati pandemi dengan hasil yang berbeda.

---

This paper aims to analyze the impact of mortality and morbidity risk on the Financial Performance of Life Insurance in Indonesia during the COVID-19 period. Data in the study were obtained from the Task Force (Government of Indonesia) for COVID-19 infected cases and deaths from 2020 to 2021. The financial performance of the life insurance industry such as premium acquisition and insurance claims during the pandemic will be analyzed using statistical methods i.e regression and t-test. This paper will not focus on the activities of the Indonesian government and the policies of life insurance companies that may affect their business. Pandemic has had an impact on increasing the risk of mortality which has a negative impact on the financial performance of the Life Insurance industry in several countries, but Life Insurance in Indonesia, which has a small penetration ratio, is going through the pandemic in a different way."

"Tesis ini membahas tentang risiko kredit yang dihadapi oleh produk kartu kredit syariah di Bank Z Syariah selama tahun 2010 hingga tahun 2012. Penelitian diawali dengan melakukan analisis deskriptif terlebih dahulu terhadap populasi dari seluruh pemegang kartu kredit Bank Z Syariah baik yang berstatus lancar maupun yang mengalami default. Analisis kemudian dilanjutkan dengan penggunaan metode CreditRisk+, dimana portofolio kartu kredit yang dimiliki Bank Z Syariah kemudian dibagi sesuai dengan eksposurnya ke dalam beberapa portofolio yang lebih kecil, yang disebut dengan band. Dilanjutkan dengan pengukuran mean default pada awal penelitian yang kemudian akan menunjukkan besarnya expected loss, unexpected loss, serta economic capital dari masing-masing band. Pada akhirnya hasil pengukuran ini akan dibandingkan dengan real loss yang dihadapi oleh produk kartu kredit Bank Z Syariah.

---

This study focuses on the measurement of credit risk which encountered by the sharia credit card product on Bank Z Syariah from year 2010 to 2013. This study started by performing descriptive analysis for the whole cardholders of Bank Z Syariah’s sharia credit card, whether their statuses are current or default. The analysis then continued with the use of CreditRisk+ method, which first step was splitting theIR whole sharia credit card portfolio into several bands based on their exposure. Measuring mean default of each band was the next step, then continued on calculating the amount of expected loss, unexpected loss, and economic capital. At the end of this study, the amount of expected loss, unexpected loss, and economic capital will be compared to the amount of real loss which encountered by Bank Z Syariah’s sharia credit card product."

"Sebagai agent of regional development, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sudah seharusnya mampu mendorong percepatan pembangunan daerah setempat guna membantu perkembangan pembangunan nasional di Indonesia. Salah satu upaya BPD dalam membantu pembangunan daerah adalah dengan memanfaatkan tugas utamanya sebagai sebuah lembaga keuangan, yakni menyalurkan dana himpunan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, terutama pada sektor produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh impor non-migas, PDRB, PAD, ROA, CAR, NPL, DPK, size, dan suku bunga kredit terhadap penyaluran kredit dan kredit produktif BPD di seluruh Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran kredit dipengaruhi oleh jumlah impor non-migas, PAD, CAR, NPL, size, dan suku bunga kredit. Sedangkan penyaluran kredit produktif dipengaruhi oleh PDRB, CAR, DPK, dan size

---

As agent of regional development, Regional Development Banks should be able to stimulate the development of local area in order to increase national development in Indonesia. One thing that Regional Development can do in order to stimulate the regional development is maximize its main duty as financial institution, which has to distribute funds from third party in the form of credit, especially in productive sector. This research is focusing on the effect of non-oil and gas import, Gross Domestic Regional Product, and Own-Source Revenue, ROA, CAR, NPL, Third Party Funds, size, and interest rate toward credit and productive loan distribution of Regional Development Banks in Indonesia. The result shows that credit distribution is affected significantly by non-oil and gas import, Own-Source Revenue, CAR, NPL, size, and interest rate. Meanwhile, productive loan distribution is affected by Gross Domestic Regional Product, CAR, Third Party Funds, and size."

"Penelitian ini ditujukan untuk menguraikan serta menganalisis mengenai penggunaan Surat Keterangan oleh Camat sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit, serta problematika yang timbul dari praktik tersebut. Penelitian ini juga akan membahas mengenai praktik penggunaan cover note dari Notaris sebagai dasar dari pencairan kredit dalam hal jaminannya masih berupa Surat Keterangan oleh Camat yang sedang dalam pekerjaan pensertifikatan. Dalam penelitian ini, akan dibahas pula mengenai penerapan prinsip kehati-hatian oleh Bank dalam menghadapi praktik-praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dimana akan dikaji mengenai pengaturan 

yang berkaitan dengan praktik-praktik tersebut berdasarkan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Surat Keterangan oleh Camat sebagai alas hak atas tanah sejatinya bukan merupakan objek yang dapat dijaminkan dengan Hak Tanggungan. Lebih lanjut lagi, cover note Notaris tidak dapat dipergunakan sebagai dasar dari pencairan kredit oleh karena sifatnya hanya berupa surat keterangan

 atas pekerjaan, dan bukan merupakan bentuk janji dari Notaris atas penyelesaian pekerjaan pensertifikatan atas Surat Keterangan oleh Camat tersebut.

---

This study is aimed to describe and to analyse the use of Sub-District Head’s Certificate on Land 

as collateral in a Credit Agreement, and the problematic situation that follows with that practice. 

This study also discusses the practice of the utilization of Notary’s cover note as the basis of credit disbursement in which the collateral is a Sub-District Head’s Certificate on Land that is still in progress 

of certification. In this study, will also discuss Bank’s implementation of prudential banking principle

in facing these practices. The research method used in this study is a normative juridical type, in which this study will explore the regulation related with these practices based on literature study. The result 

of this study is that Sub-District Head’s Certificate on Land is not an object in which a mortgage

can be placed upon them. Furthermore, Notary’s cover note cannot be used as the basis of credit disbursement, as it is only a letter of statement of the work that is currently in progress, and not a form 

of promise from the Notary for the completion of that particular work."