Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan faktor yang berpengaruh terhadap produktifitas dan efisiensi bank. Hal ini dilakukan dengan menganalisis dampak faktor NPL, interest income, non-interest income atau fee base income, non-interest expense dan interest expense on customer rsquo;s deposit. Sampel penelitian yang digunakan ialah semua bank umum konvensional buku 3 dan 4 yang berjumlah 21 bank posisi di akhir tahun 2016. Periode data ialah antara 2012 ndash; 2016 dengan menggunakan data laporan keuangan tahunan bank tersebut. Metodologi yang digunakan ialah analisis regresi data panel dengan melihat hubungan faktor-faktor tersebut terhadap ROA dan BOPO sebagai parameter dari produktivitas dan efisiensi bank. Hasil dari penelitian ini ialah NPL, interest income, non-interest expense dan suku bunga deposito rupiah memiliki hubungan signifikan terhadap produktivitas dan efisiensi bank di Indonesia.

---

ABSTRACT This study was conducted to comprehend the correlation of determinants influencing productivity and bank efficiency. The research is done by analyzing the impact of NPL factor, interest income, non interest income or fee base income, non interest expense and interest expense on customer 39 s deposit. The research sample used is all conventional commercial bank book 3 and 4 which amounted to 21 banks at the end of 2016. The period of data is between 2012 2016 by using data of bank rsquo s annual financial statements. The methodology used is panel data regression analysis by observing the relationship of these factors upon ROA and BOPO as parameters of bank productivity and efficiency. The result of this research is NPL, interest income, non interest expense and interest expense on IDR customer rsquo s deposit have significant relation to productivity and bank efficiency in Indonesia."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi risiko likuiditas pada perbankan konvensional dan syariah di Indonesia. Faktor-faktor dalam penelitian ini dibandingkan untuk mengukur efek pada risiko likuiditas, yang meliputi faktor internal dalam bentuk ukuran bank (SIZE), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (RoA), Non Performing Loan/Financing (NPL/F), Pembiayaan terhadap Total Aset (FIN), Equity to Total Asset (ETA) dan faktor eksternal (variabel makroekonomi) dalam bentuk Gross Domestic Product (GDP), Inflasi (INF) dan suku bunga (INT). Sementara itu, untuk mengukur likuiditas, penulis menerapkan pendekatan Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Financing Gap to Total Asset Ratio (FGAPR). Regresi panel data dari 50 bank konvensional dan 11 bank syariah dari 2012 hingga 2016 dianalisis untuk mengevaluasi hubungan mereka dengan tujuan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi risiko likuiditas dapat diidentifikasi, diukur, dan diantisipasi oleh manajemen dalam mengelola risiko likuiditas bank

---

This research is conducted to analyze the factors that influence liquidity risk in conventional and sharia banking in Indonesia. Factors in this study were compared to measure the effect on liquidity risk, which includes internal factors in the form of bank size (SIZE), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (RoA), Non Performing Loan / Financing (NPL / F), Financing to Total Assets (ETA), Equity to Total Assets (ETA) and external factors (macroeconomic variables) in the form of Gross Domestic Product (GDP), inflation (INF) and interest rate (INT). Meanwhile, to measure liquidity, we apply the Loan to Deposit Ratio (LDR) and Financing Gap to Total Asset Ratio (FGAPR) approach. The panel data regression from 50 conventional banks and 11 sharia banks from 2012 to 2016 were analyzed to evaluate their relationship with the aim that factors affecting liquidity risk can be identified, measured, and anticipated by management in managing bank liquidity risk."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor spesifik bank dan makroekonomi terhadap likuiditas bank umum konvensional yang terdaftar di BEI pada periode 2012-2016. Variabel yang mewakili faktor spesifik bank dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas return on asset ROA, cost of funding, bank size, deposits, dan Capital Adequacy Ratio CAR . Faktor makroekonomi yang diuji adalah inflasi, tingkat pengangguran dan GDP. Pengujian dilakukan dengan model regresi data panel dengan metode random effect dengan estimator generalized least square GLS. Hasil regresi yang dilakukan, menemukan bahwa ROA dan bank size berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap likuiditas bank. Kemudian cosf of fund, deposits, CAR dan GDP berpengaruh positif signifikan terhadap likuiditas bank. Selanjutnya variabel inflasi dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap likuiditas bank.

---

This study aims to determine the effect of bank specific and macroeconomic factors on the liquidity of conventional commercial banks listed on the IDX in the period 2012 2016. The variables that represent bank specific factors in this research are profitability ratio of return on asset ROA , cost of funding, bank size, deposits, and Capital Adequacy Ratio CAR. The macroeconomic factors tested were inflation, unemployment and GDP. This study using panel data with random effect methods generalized least square estimator to test the model. The result of this research found that ROA and bank size have positive but not significant effect to bank liquidity. Then cosf of fund, deposits, CAR and GDP have a significant positive effect on bank liquidity. Furthermore, the variables of inflation and unemployment rate have a negative and insignificant effect on bank liquidity."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh merger dan akuisisiterhadap efisiensi profit bank umum di Indonesia selama 2006 hingga 2014dengan menggunakan metode perhitungan efisiensi stochastic frontier analysisdan regresi panel. Merger dan akuisisi pada industri perbankan secara teorimampu meningkatkan kinerja, tetapi masih sedikit yang bisa membuktikan secaraempiris. Pada penelitian ini setiap merger dan akuisisi bank diperlakukan berbedamenjadi dua pihak sebagai acquirer dan target sehingga bisa dilihat perbedaanpengaruh dari keduanya. Hasil penelitian menemukan bahwa merger dan akuisisiberpengaruh positif terhadap efisiensi bank umum konvensional baik pada entitaskombinasi, bank acquirer, ataupun bank target. Selain itu, ditemukan bahwapengaruh positif lebih besar didapat oleh bank acquirer daripada bank targetataupun kombinasi entitas. Dari hasil tersebut, penelitian ini menyarankan untukmemberikan insentif bank umum di Indonesia melakukan merger dan akuisisikarena dapat meningkatkan efisiensi profit pada kedua pihak baik acquirer atau target.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the effect of merger and acquisitions on profitefficiency of commercial banks in Indonesia during 2006 to 2014 using theefficiency measurement method of the stochastic frontier analysis and panelregression. Mergers and acquisitions in banking industry is theoretically able toimprove performance, but few available prove it empirically. In this study, each ofbank mergers and acquisitions are differentiated into two parties as the acquirerand the target, as of effect differences on both entity can be seen. Results of thestudy shows that mergers and acquisitions positively influence the efficiency ofconventional commercial banks both to entity combined, the acquirer bank, ortarget bank. In addition, it is found that greater positive effect is obtained byacquirer bank rather than target bank or combined entity. From these results, thisstudy suggests to provide an incentive for commercial banks in Indonesia formergers and acquisitions because it can improve profit efficiency on both sideseither the acquirer or the target."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko likuiditas dan risiko kredit pada Spread suku bunga dengan menambahkan bank capitalization, bank expenditure, bank size dan business cycle sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sampel yaitu bank umum konvensional yang terdaftar di Bura Efek Indonesia periode 2012-2016. Pengujian dilakukan dengan menggunakan model regresi data panel dengan metode fixed effect. Hasil penelitian ini menemukan bahwa risiko likuiditas dan risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap Spread suku bunga bank pada Bank Umum Konvensional yang terdatar di Bursa Efek Indonesia.

---

This research is aimed to analyze the impact of liquidity risk and credit risk on Bank Interest Rate Spread by adding bank capitalization, bank expenditure, bank size and business cycle as control variable in this research. The sample of this research are conventional bank listed in Indonesia Stock Exchange during the period of 5 years starting 2012 up to 2016. The tests were conducted with panel data regression model with fixed effect method. The results of thid reasearch found that liquidity risk and credit risk significantly influence the bank interest Spread on Convensional Bank listed in Indonesia stock exchange."

"ABSTRAKFokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan bank syariah dan bank konvensional di Indonesia pada model bisnis, efisiensi, stabillitas, dan profitabilitas. Model bisnis diukur dengan menggunakan analisa uji Mann-Whitney melalui 3 tiga indikator, yaitu Fee Based Income Ratio, Non Deposit Funding Ratio, dan Loans Deposit Ratio. Efisiensi diukur dengan menggunakan analisa uji Mann-Whitney melalui 2 dua indikator, yaitu Operating Cost Ratio dan Cost Income Ratio. Stabilitas diukur dengan menggunakan analisa uji Mann-Whitney melalui indikator Z-Score. Dan profitabilitas diukur dengan menggunakan analisa uji Mann-Whitney melalui 2 dua indikator, yaitu return on asset ROA dan return on equity ROE , serta analisa regresi data panel dengan metode pengolahan fixed effect melalui 1 satu indikator, yaitu pengaruh tingkat persaingan terhadap profitabilitas, yang diukur masing-masing menggunakan ROA dan ROE, dimana tingkat persaingan diukur dengan menggunakan lerner index.Dengan menggunakan data pada 69 bank konvensional dan 10 bank syariah di Indonesia selama periode kuartal ketiga tahun 2010 s.d. kuartal kedua tahun 2014, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, model bisnis bank syariah dan bank konvensional berbeda, dimana bank konvensional lebih baik daripada bank syariah. Kedua, efisiensi bank syariah dan bank konvensional berbeda, dimana bank syariah lebih baik daripada bank konvensional. Ketiga, stabilitas berbeda, dimana bank konvensional lebih stabil daripada bank syariah. Dan keempat, profitabilitas berbeda, dimana dengan menggunakan analisa uji Mann-Whitney ditemukan bahwa bank konvensional memiliki profitabilitas yang lebih tinggi daripada bank syariah, namun dengan menggunakan pengaruh tingkat persaingan terhadap profitabilitas ditemukan bahwa tingkat persaingan berpengaruh lebih besar untuk meningkatkan profitabilitas pada bank syariah daripada bank konvensional.Kata Kunci: disparitas, model bisnis bank, efisiensi bank, stabilitas bank, profitabilitas bank, tingkat persaingan bank

---

ABSTRACTThe main focus of this thesis is to study disparities between syariah banks and conventional banks in Indonesia by business model, efficiency, stability, and profitability. The business model is measured using Mann Whitney test analysis by 3 three indicator, which is fee based income ratio, non deposit funding ratio, and loans deposit ratio. The efficiency is measured using Mann Whitney test analysis by 2 two indicator, which is operating cost ratio and cost income ratio. The stability is measured using Mann Whitney test analysis by 1 one indicator, which is Z Score. And profitability is measured using Mann Whitney test analysis by 2 two indicator, which is return on asset ROA and return on equity ROE , and using panel data fixed effect method by 1 one indicator, which is the impact of competition on the profitability, which is measured by ROA and ROE, and competition is measured by lerner index.By using data 69 conventional banks and 10 syariah banks in Indonesia, started from the 3rd quarter of 2010 until the 2nd quarter of 2014, the research shows that first, business model syariah and conventional banks is different, where conventional banks is better than syariah banks. Second, efficiency syariah and conventional banks is different, where syariah bank is better than conventional bank. Third, stability syariah and conventional banks isn rsquo t different. And fourth, profitability is different, where by using Mann Whitney test analysis, the research shows that conventional banks have higher profitability than syariah banks, but by using impact of competitive condition on the profitability, the research shows that competition will have a greater effect to improve profitability in syariah banks than conventional banks.Key words disparity, bank business model, bank efficiency, bank stability, bank profitability, bank competition"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji dampak dari tambahan capital buffer terhadap perubahan stabilitas serta perubahan efisiensi bank, serta menguji hubungan kausalitas antara stabilitas dan efisiensi bank. Periode penelitian mencakup tahun 2001 sampai dengan 2015 yang menangkap efek dari krisis keuangan 2007-2008 serta implementasi beberapa regulasi modal. Sampel yang digunakan sebanyak 68 bank umum konvensional yang meliputi 973 observasi. Penelitian ini menggunakan model regresi dynamic panel dan model Granger Causality dengan GMM estimator. Stabilitas bank diproksikan dengan Z-Score, dan efisiensi diestimasi dengan pendekatan parametrik Stochastic Frontier Analysis (SFA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tambahan capital buffer berdampak positif signifikan terhadap penguatan stabilitas bank namun memiliki potensi trade-off pada sisi efisiensi bank. Selain itu, ditemukan hubungan non-linieritas antara tambahan capital buffer dengan perubahan stabilitas bank serta perubahan efisiensi bank. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa peningkatan efisiensi bank Granger Cause penguatan stabilitas bank, atau dengan kata lain bank yang efisien akan cenderung stabil. Temuan dari penelitian ini diekspektasikan memberikan gambaran atas kondisi stabilitas dan efisiensi pada bank umum di Indonesia.

---

ABSTRACTThis research aims to examine the effect of additional capital buffer on changes in bank stability and changes in bank efficiency as well as the relationship between bank stability and bank efficiency. The research horizon covers the period of year 2001 to 2015 which capture the impact of financial crisis in 2007-2008, as well as, implementation of capital regulations in Indonesias banking sector. This study uses sample of 68 commercial banks which covers 973 observations and employs dynamic panel regression and Granger Causality using GMM estimator. Bank stability is proxied by Z-Score, and efficiency is estimated using parametric approach Stochastic Frontier Analysis (SFA). The regression estimations indicate that additional capital buffer will enhance bank stability yet have a potential trade-off on bank efficiency. This study also finds non-linearity relationship between additional capital buffer with changes in bank stability and changes in bank efficiency. Moreover, this study finds that improvement in bank efficiency Granger Cause strengthen in bank stability. The results of this study are expected to provide insight regarding bank stability and bank efficiency in Indonesias commercial banks. "

"Air bersih di Indonesia dapat diakses melalui pelayanan yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bernama PDAM (Perusahaan Air Minum Daerah). Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk ikut andil dalam pengelolaan air di daerah administratifnya masing-masing. PDAM bertanggung jawab untuk menjaga pasokan air di daerah dan menghasilkan pendapatan dari bisnis air bersih tersebut. Namun penyediaan air bersih masih belum efektif sehingga menyebabkan kualitas air yang tidak memadai, distribusi air yang rendah, bahkan kerugian finansial. Untuk mengukur dan menganalisa inefisiensi pelayanan air minum dan pertumbuhan produktivitas PDAM dari tahun 2012-2016, penelitian ini menggunakan teknik non-parametrik, yaitu Data Envelopment Analysis (DEA) dan Malmquist Index Calculation untuk mengukur produktivitas setiap PDAM di Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat inefisiensi yang signifikan di antara PDAM dari berbagai daerah di Indonesia. Ditemukan bahwa PDAM di luar Jawa berkinerja lebih baik daripada di Jawa; Oleh karena itu, PDAM membutuhkan intervensi kebijakan. Operasional PDAM di kota besar harus direstrukturisasi untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, penyesuaian teknologi (TECCH) tidak secara signifikan meningkatkan efisiensi. Namun, peningkatan produktivitas sebagian besar disebabkan oleh kemajuan teknologi

---

Sufficiently clean water is accessible in Indonesia where municipally-owned cooperation (BUMD) handles the management of the PDAM. It allows local governments authority over water management in their administrative districts. This organization is responsible for maintaining the region's water supply while earning income from water business operations. However, this effort is not deemed effective since having a large number of PDAMs results in inadequate water quality, low water distribution, and even financial losses. However, the assumption lack factual evidence as they are not assessed alongside the government audit. In order to analyze the inefficiencies of water supply services and the productivity growth of PDAMs from 2012-2016, this research proposes to use a non-parametric technique, namely data envelopment analysis (DEA) and Malmquist Index Calculation, respectively. The research findings reveal that there were significant inefficiencies among PDAM from various regions in Indonesia. It was found that PDAMs outside Java performed better than those in Java; thus, PDAM needs policy intervention. The operations of larger municipal PDAMs should be restructured to increase productivity. There was no TFP growth (TFPCH) in PDAMs evidenced by the reduction in pure technical (TECH) and scale efficiency change (SECH). In addition, the positive technological adjustment (TECCH) did not significantly improve efficiency. Regarding the increase in the number of PDAMs resulting from technological improvement, the increase in productivity was largely due to technological advancement.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara efisiensi, modal, dan risiko bank. Variabel efisiensi diukur menggunakan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional, modal diukur menggunakan rasio modal terhadap asset tertimbang menurut risiko, sedangkan risiko diukur menggunakan deviasi standar ROA. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi data panel dengan sampel data tahunan 84 bank umum konvensional di Indonesia pada tahun 2002 sampai tahun 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dipengaruhi oleh modal bank, di mana tingkat modal yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi bank. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat risiko bank dipengaruhi oleh tingkat efisiensi, di mana semakin tidak efisien, risiko bank meningkat.

---

This research is aimed to analyze the relationship between efficiency, capital, and bank's risk. Efficiency is measured by operational cost to operational income ratio, capital is measured by capital to risk-weighted-assets, then risk is measured by standard deviation of ROA. Hypothesis-testing used panel data regression with sample 84 conventional banks in Indonesia over the period 2002-2012. The results of this research show that efficiency is affected by bank?s capital, where higher capital increase bank's efficiency. This research also show bank?s risk is affected by bank?s efficiency, where the less bank?s efficiency increase bank's risk."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat keseimbangan jangka panjang pada leverage dari bank-bank umum konvensional kategori BUKU 4 di Indonesia. Dengan menggunakan uji kointegrasi maka akan dilihat apakah rasio leverage atau komposisi utang pada bank-bank umum konvensional kategori BUKU 4 di Indonesia tetap stabil atau terdapat perubahan sebelum dan setelah adanya krisis keuangan global pada tahun 2008. Dari hasil estimasi endogenously structural break didapatkan bahwa bank meningkatkan leverage setelah terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008. Untuk analisis pada jangka pendek digunakan estimasi VECM dimana hasil estimasi mendapatkan bahwa tidak semua komponen utang melakukan penyesuaian ketika terjadi disequilibrium pada jangka pendek.

---

The purpose of this study is to analyze long run equilibrium of banks leverage or liability shares from BUKU 4 conventional banks in Indonesia. By use of cointegration analysis this paper test whether bank leverage ratio is stable or subject to structural breaks during the financial crises in 2008. Based on the result of endogenously structural breaks, this paper concludes that banks in Indonesia add more leverage after the financial crisis in 2008. For the short run analysis, VECM estimation results suggest that not all of the component of liabilities make adjustment because of the disequilibrium in the short run."