Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk menguji teori perbankan tradisional dan teori keuangan perusahaan, dengan menganalisis pengaruh konsentrasi portofolio kredit terhadap return dan risiko 47 bank di Indonesia periode 2010-2014. Dengan menggunakan analisis panel data, secara umum, ditemukan bahwa konsentrasi portofolio kredit tidak mempengaruhi return. Ketika kepemilikan bank diperhitungkan, ditemukan bahwa bank swasta memperoleh return lebih tinggi dari konsentrasi portofolio kredit berdasarkan sektor ekonomi daripada bank lainnya. Sementara itu, cara masuk bank asing tidak mempengaruhi return. Temuan selanjutnya mendukung teori keuangan perusahaan, yaitu konsentrasi portofolio kredit berpengaruh negatif terhadap risiko, terlepas dari aspek kepemilikan bank dan cara masuk bank asing. Secara khusus, terdapat indikasi bahwa konsentrasi portofolio kredit meningkatkan kinerja bank swasta.

---

This study tests both of theory of traditional banking and theory of corporate finance, by examining the impact of loan portfolio concentration on 47 Indonesian conventional banks? return and risk over 2010-2014. Using panel data analysis, the results show that in general, loan portfolio concentration does not affect banks? return. When different types of bank ownership is taken into account, we find that private banks generate higher profit from loan portfolio concentration based on economic sectors than other banks. However, no evidence of foreign banks? mode of entry effect on return is found. Furthermore, this study indicates the existence of theory of corporate finance, where we find that loan portfolio concentration negatively affects bank?s risk regardless its type of ownership and mode of entry. In particular, loan portfolio concentration seems to improve the performance of private banks."

"Tesis ini menguji mengenai pengaruh strategi bank dalam menyalurkan kredit konsenterasi atau diversifikasi terhadap return dan risiko yang telah go public di Indonesia. Penelitian bersifat kuantitatif dengan menggunakan laporan keuangan dari tahun kuartal I 2009 sampai dengan kuartal IV 2013. Data yang digunakan berasal dari catatan atas laporan keuangan laporan audited masing ? masing bank. Hasil regresi menunjukkan bahwa konsentrasi portofolio kredit memiliki pengaruh terhadap return bank. Hasil regresi menggunakan tingkat konsentrasi dengan HHI Hirshman-Herfindahl Index tidak berpengaruh positif terhadap risiko gagal bayar.

---

This thesis examined the effect of the bank's strategy in leding, concentration or diversification of the returns and risks for bank that have gone public in Indonesia. Quantitative research using the financial statements of the 1st quarter of 2009 to the 4th quarter of 2013. The data used comes from the notes to the audited consolidated financial statements of each - each bank. Regression results show that the concentration of the loan portfolio has influence on the bank return. Regression results using the HHI concentration levels Hirshman-Herfindahl Index is not significant effect on the risk of default."

"[Penelitian ini menguji pengaruh konsentrasi portofolio kredit bank terhadap profitabilitas efisiensi dan risiko kredit bank yang masing masing menggunakan proksi ROA BOPO serta NPL dan LLP selama periode 2010-2014. Penelitian ini menggunakan rasio Herfindahl Hirshmann Index HHI dan Absolute Distance Measure AD sebagai proksi konsentrasi kredit. Dengan menggunakan metode Fixed Effect Model dan sampel sebanyak 29 bank umum konvensional selama 5 periode ditemukan bahwa konsentrasi portofolio kredit berpengaruh signifikasn positif terhadap ROA bank dan berpengaruh signifikan negatif terhadap NPL LLP dan BOPO.

---

This research intend to examine the effect of loan portfolio concentration on Indonesian banks profitability efficiency and credit risk using banks ROA Cost Efficiency BOPO also NPL and LLP as the proxy for each variable over the period 2010-2014. This research incorporating the Herfindahl Hirshmann Index HHI and Absolute Distance Measure AD to measure loan concentration. Using Fixed Effect Model with sample size of 29 banks over the period of 5 years it is found that loan portfolio concentration is significantly positive affecting banks ROA and significantly negative affecting banks NPL LLP and Cost Efficiency., This research intend to examine the effect of loan portfolio concentration on Indonesian banks rsquo profitability efficiency and credit risk using banks rsquo ROA Cost Efficiency BOPO also NPL and LLP as the proxy for each variable over the period 2010 2014 This research incorporating the Herfindahl Hirshmann Index HHI and Absolute Distance Measure AD to measure loan concentration Using Fixed Effect Model with sample size of 29 banks over the period of 5 years it is found that loan portfolio concentration is significantly positive affecting banks rsquo ROA and significantly negative affecting banks rsquo NPL LLP and Cost Efficiency Keywords loan portfolio composition focus diversification bank return bank credit risk bank efficiency]"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengaruh dari konsentrasi atau diversifikasi portofolio kredit terhadap return dan risiko bank yang telah go public di Indoneisa. Penelitian bersifat kuantitatif dengan menggunakan laporan keuangan dari tahun 2007 kuartal 1 sampai 2010 kuartal 4. Data yang digunakan diambil dari laporan keuangan yang terdapat Catatan atas Laporan Keuangan di dalamnya. Hasil regresi menunjukan bahwa konsentrasi portofolio kredit tidak memiliki pengaruh terhadap return bank. Hasil regresi menggunakan ukuran konsentrasi Shannon Entrophy menunjukan bahwa konsentrasi portofolio kredit berpengaruh positif terhadap risiko gagal bayar bank. Penelitian ini juga tidak menemukan perilaku U-shaped atas return dan konsentrasi portofolio kredit dengan menggunakan fungsi risiko.

---

ABSTRACT

The aim of this study is to explore the effect of concentration of loan portfolio on bank returns and risks for bank that have gone public in Indoneisa. This study use financial statements from 1st quarter 2007 to 4th quarter 2010. The data for this study are taken from Notes to The Financial Statements. Regression results show that loan portfolio concentration has no effect on bank return. Regression results using Shannon Entrophy for concentration measure show that loan portfolio concentration has positive effect on default risk of bank. This study found there is no U-shaped behavior on return and loan portfolio concentration using risk function."

"Tesis ini membahas tentang pengaruh tingkat ukuran konsentrasi portofolio kredit terhadap kinerja bank di masa Pandemi COVID-19, yang menjadi penting karena bank harus mengambil kebijakan yang tepat untuk menghindari risiko gagal bayar akibat guncangan ekonomi selama Pandemi COVID-19. Sifat penelitian ini adalah kuantitatif, menggunakan metode estimasi EGLS pada data panel dari 47 bank umum yang go public di Indonesia selama tahun 2016–2021. Dalam penelitian ini, Hirschman-Herfindahl Index (HHI) berdasarkan sektor ekonomi digunakan sebagai ukuran konsentrasi portofolio kredit. Riset ini mengungkapkan bahwa konsentrasi portofolio kredit akan mengurangi risiko kredit yang diukur dengan proksi rasio kredit bermasalah (non performing loan/ non performing financing) sebelum pandemi COVID-19. Sebaliknya, saat pandemi COVID-19 konsentrasi portofolio kredit akan meningkatkan risiko kredit. Di sisi lain, portofolio kredit yang terkonsentrasi akan membuat profitabilitas bank yang diukur dengan return on equity (ROE) semakin menurun sebelum pandemi COVID-19, namun sesudah pandemi COVID-19 konsentrasi portfolio justru meningkatkan profitabilitas bank. Hasil penelitian menyarankan bank untuk melakukan strategi diversifikasi agar dapat mengurangi risiko kredit.

---

This research discusses the effect of the level of concentration of credit portfolios on bank performance during the COVID-19 pandemic, which is important because banks must take appropriate policies to avoid the risk of default due to economic shocks during the COVID-19 pandemic. The nature of this research is quantitative, using the EGLS estimation method on panel data from 47 commercial banks that went public in Indonesia during 2016–2021. In this study, the Hirschman-Herfindahl Index (HHI) based on economic sector is used as a measure of the concentration of the credit portfolio. This research reveals that the concentration of the credit portfolio will reduce credit risk as measured by the ratio of non-performing loans (non-performing financing) before the COVID-19 pandemic. On the other hand, after the COVID-19 pandemic, the concentration of the credit portfolio will increase credit risk. On the other hand, a concentrated credit portfolio will reduce bank profitability as measured by return on equity (ROE) before the COVID-19 pandemic, but after the COVID-19 pandemic, portfolio concentration actually increases bank profitability. The results suggest that banks should carry out a diversification strategy in order to reduce credit risk."

"Menggunakan data dari 89 Bank Umum Konvensional di Indonesia dari periode 2006 hingga 2012, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan kredit abnormal terhadap risiko kredit, profitabilitas dan solvabilitas bank. Hasil penelitian dengan menggunakan teknik estimasi Fixed Effect Model menunjukan bahwa pertumbuhan kredit abnormal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap risiko kredit, sedangkan pertumbuhan kredit abnormal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas dan solvabilitas Bank Umum Konvensional di Indonesia.

---

Using data from 89 Conventional Banks in Indonesia from period 2006 to 2012, this reasearch examines how abnormal loan growth affects credit risk, bank profitability and bank solvability. Estimation results from Fixed Effect Model show that abnormal loan growth has a negative significant impact on credit risk, while abnormal loan growth has a positive significant impact on profitability and solvability of Conventional Banks in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis pemegang saham pengendali dan konsentrasi kepemilikan terhadap perilaku pengambilan risiko bank konvensional di Indonesia selama periode 2007-2017. Penelitian ini menggunakan metodologi data panel dengan data kuartalan selama 43 kuarter 2007Q1-2017Q3 dengan estimasi teknik fixed effect. Penelitian ini menemukan bahwa bank yang dikontrol oleh pemerintah mengambil risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan bank yang dikontrol oleh pihak swasta. Bank yang dikontrol oleh pemerintah pusat Bank BUMN memiliki stabilitas yang lebih tinggi dan memiliki risiko kebangkrutan yang lebih rendah dibandingkan dengan bank yang dikontrol oleh pemerintah daerah BPD. Penelitian ini juga menemukan pula bahwa konsentrasi kepemilikan memiliki hubungan yang non-monotonic terhadap tingkat risiko bank.

---

This research aims to examine the impact of nature of controlling shareholders and ownership concentration on banks rsquo risk taking behaviours in Indonesia during the 2007 2017 period. This research uses panel data methodology using quarterly data for 43 quarters period 2007Q1 2017Q3 with fixed effect estimation technique.

This research finds that government controlled banks take less risk than privately controlled banks. Central government controlled banks State Owned Banks has higher stability and lower default risk than regional government controlled banks Regional Development Banks. This research also find that ownership concentration has a non monotonic relationship on the bank rsquo risk taking."

"

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kepemilikan saham dan board governance index terhadap perbedaan tingkat risiko kredit dan stabilitas perbankan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Penelitian ini juga menganalisis peranan atribut yang melekat pada Dewan Pengawas Syariah terhadap penurunan tingkat risiko Bank Syariah berdasarkan ukuran dewan, kualifikasi akademik, pengalaman, serta keterlibatan wanita dalam keanggotaan Dewan Pengawas Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 155 Bank Syariah dan Bank Konvensional dari 13 negara di wilayah Asia dengan waktu pengamatan 2010-2017. Dengan menggunakan estimasi data panel, ditemukan bahwa

indeks tata kelola perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap perbedaan tingkat risiko kredit antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Konsentrasi kepemilikan saham perbankan juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap stabilitas perbankan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Sementara itu, tidak ada perbedaan tingkat stabilitas perbankan antara Bank Islam dan Bank Konvensional berdasarkan keberadaan indeks tata kelola perusahaan. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa kualifikasi akademik Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan stabilitas perbankan pada Bank Syariah. Studi ini memberikan implikasi manajerial bagi regulator untuk membuat peraturan yang sangat ketat pada operasiperbankan dan mitigasi risiko dengan memberikan kepatuhan yang erat terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan mengenai kepemilikan saham mayoritas untuk memberikan stabilitas perbankan dan mengurangi risiko perbankan. Selain itu, perlu untuk memperkuat struktur tata kelola Bank Syariah yang efektif, terutama bank-bank yang memiliki ukuran dewan yang besar, dan juga pemisahan tanggung jawab harus dilakukan dengan jelas dan kualifikasi anggota Dewan Pengawas Syariah yang ketat.

---

This study aims to determine the effect of stock ownership concentration and corporate governance index on differences in the level of credit risk and banking stability between Islamic Banks and Conventional Banks. This study also analyzes the role of the Sharia Supervisory Board in reducing the risk level in Islamic Banks based on the board size, academic qualifications, experiences, and woman participation in the Sharia Supervisory Board. The method used in this study is a panel data analysis with a total sample of 155 Islamic Banks and Conventional Banks from 13 countries in Asia region with observation times 2010-2017.Using panel data estimation, it was found that corporate governance index has a significant influence on differences in the level of credit risk between Islamic Banks and Conventional Banks. Share ownership concentration also has a significant influence on banking stability differences between Islamic Banks and Conventional Banks. Furthermore, this study found that the academic qualifications of the Sharia Supervisory Board (SSB) had a significant effect on increasing stability in Islamic Banks. This study provides managerial implications for regulators to make very strict regulations on banking operations and risk mitigation by providing a close adherence to good corporate governance and regulations regarding majority share ownership to provide banking stability and reducing banking risk. In addition, it is necessary to strengthen the effective governance structure of Islamic Banks, especially banks that have large board sizes, separation of responsibilities must be clearly carried out and strict Sharia Supervisory Board member qualifications.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh diversifikasi kredit terhadap risiko kredit, efisiensi, dan kapitalisasi bank. Data yang digunakan merupakan data panel yang terdiri dari 20 bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. Metode penelitian menggunakan Fixed-Effect Model dan Random-Effect Model. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diversifikasi kredit secara signifikan berpengaruh positif terhadap risiko kredit dan efisiensi serta berpengaruh negatif terhadap kapitalisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi kredit meningkatkan risiko kredit, meningkatkan efisiensi bank, dan menurunkan kapitalisasi bank.

---

The aim of this paper is to analyze how loan diversification affects credit risk, efficiency, and capitalization of commercial banks. Employing panel data from 20 conventional commercial banks listed in Indonesia Stock Exchange during year 2007-2011, this research was conducted using Fixed-Effect Model and Random- Effect Model. Result obtained from the research showed that loan diversification positively significant affects credit risk and bank efficiency, and negatively significant affects bank capitalization. It implies that loan diversification increase the risk faced by banks, increase bank efficiency, and decrease bank capitalization."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak konsentrasi kepemilikan bank terhadap risiko perbankan di Indonesia. Konsentrasi kepemilikan bank ditandai dengan tingginya komposisi saham yang dimiliki oleh satu pihak pemegang saham. Tingkat konsentrasi dibagi menjadi tiga level: (1) < 20%; (2) 20%-50%; (3) > 50%. Berdasarkan estimasi data panel terhadap individu bank di Indonesia, ditemukan bahwa tingginya konsentrasi kepemilikan bank akan meningkatkan risiko perbankan dan secara rata-rata bank dengan pemilik yang terkonsentrasi pada level 3 memiliki tingkat risiko paling besar diantara dua level konsentrasi lainnya. Selain itu, penelitian ini ikut mengkaji tingkat risiko jenis-jenis bank di Indonesia dimana jumlah bank dengan jenis Bank Umum Swasta Nasional yang banyak akan meningkatkan risiko perbankan.

---

This study aims to identify the impacts of bank ownership concentration on banking risk in Indonesia. The ownership concentration is characterized by the high composition of shares that is held by one shareholder. The concentration is classified into three levels: < 20%; 20%-50%; > 50%. Based on panel data estimation using 115 banks from 2008-2017, it was found that higher concentration of ownership would increase the banking risk. Banks with ownership concentration on level 2 are riskier than the other levels. This study also examines the risk of specific types of Indonesia banking sector. The large number of National Private Commercial Bank tend to increase the banking risk."