Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jika diberikan parabola dan titik pada bidang maka dapat dikonstruksi garis normal pada parabola melalui titik tersebut sebanyak satu atau dua atau tiga tergantung posisi titik terhadap parabola. Pada skripsi ini disajikan cara mengkonstruksi garis normal dan dasar teori yang melandasinya. Untuk mempermudah dan memperjelas proses konstruksi dan perhitungan yang sulit digunakan Mathematica. "

"Dibahas metode Needleman-Wunsch untuk menentukan pemadanan barisan dengan jumlah bobot maksimum, bila diberikan dua barisan nukleotida dengan panjang berbeda pada DNA. Pemadanan barisan dengan jumlah bobot maksimum dapat digunakan untuk menentukan kemiripan dari dua barisan yang diberikan. "

"Data historis Heraea Pembayaran Indonesia (NPI) selama periode 1969 - 1990 menunjukkan pola surplus yang persisten dalam transaksi modal dan defisit yang juga persisten kecuali untuk tiga tahun tertentu dalam transaksi berjalan. Ada berbagai pendapat yang berbeda-beda di antara para ekonom mengenai interprestasi teoritis dari signifikansi dari pola neraea pembayaran seperti itu menurut penulis. inti dari perbedaan pendapat tersebut adalah ketidaksetujuan mengenai hal yang mendasar, yakni menyangkut hubungan kaus alitas antara transaksi berjalan dan transaksi modal. Untuk mengungkapkan hal tersebut, penelitian skripsi ini mengidentifikasikan serta membahas tiga kemungkinan secara teoritis bentuk hubungan kausalitas antara transaksi berjalan dan transaksi modal. Yaitu, pertama, transaksi berjalan "Menyebabkan" transaksi modal; kedua, transaksi modal "menyebabkan" transaksi berjalan; dan ketiga, hubungan timbal balik (dua arah) antara transaksi berjalan dan transaksi modal. Selanjutnya, dilakukan penyelidikan secara empiris data-data HPI periode 1969 - 1990 . Ada dua teknik yang terhadap dipakai untuk mengungkapkan bentuk hubungan kausalitaa antara transaksi berjalan dan transaksi modal dalam struktur HPI. Pertama, kausalitas bivariat Granger yang diikuti dengan pengecekan Akaikes Final Prediction Error . Kedua. Vector Autoregression (VAR) yang merupakan generalisasi dari kausalitas bivariat Granger ke kasus kausalitas multivariat. Teknik VAR ini kemudian diikuti dengan analisis impulse responsif function dan variance decomposition Hasil penelitian dengan kedua teknik ini mengungkapkan hal yang sama, yakni bentuk hubungan kausalitas antsra transaksi berjalan dan transaksi modal dalam struktur HPI adalah searah dari transaksi berjalan ke transaksi modal. Artinya transaksi berjalan kata lain "menyebabkan" pemasukan modal luar negeri, atau aliran modal asing (surplus dalam transaksi dengan modal) diperlukan untuk membiayai defisit yang terjadi dalam transaksi berjalan. Dengan diketahuinya bentuk hubungan kausalitas yang searah dari transaksi berjalan ke transaksi modal tersebut, maka penanganan masalah HPI ysng selama ini menggunakan konsep overall balance, dimana cadangan devisa yang dipegang pemerintah dapat tetap stabil pada saat terjadi defisit transaksi ditutup dengsn pinjaman luar negeri, kini perlu berjalan yang dialihkan dan ditekankan kepada konsep current account balance. Artinya, dalam periode-perode mendatang Indonesia harus dapat membiayai kebutuhan impornya dari hasil ekspor barang dan jasanya . Penggunaan data kuartalan dengan periode yang lebih panjang, dan pembagian periode menjadi beberapa periode pengujian, serta dimasukkannya beberapa variabel dalam negeri lainnya maupun variabel-variabel luar negeri yang relevan, diyakini dapat menghasilkan temuan-temuan yang menarik yang mungkin saja berbeda dari apa yang ditemukan dalam skripsi ini."

"Analisis regresi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel yang diekspresikan dalam bentuk persamaan antara variabel dependen dengan variabel bebas. Dalam analisis regresi terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Spasial dependen pada suatu kumpulan data sampel berarti observasi pada suatu lokasi berkorelasi dengan observasi pada lokasi lain. Sehingga asumsi error antar observasi yang saling bebas tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model yang memperhitungkan adanya korelasi spasial yaitu model spasial dependen. Model spasial dependen terbagi dua yaitu spasial lag dan spasial error. Model spasial lag merupakan model regresi linier dimana pada variabel dependennya terdapat korelasi spasial sedangkan model spasial error merupakan model regresi linier dimana pada errornya terdapat korelasi spasial. Penaksiran parameter menggunakan metode maksimum likelihood. "

"Model regresi data panel spasial error dinamis adalah model regresi data panel yang melibatkan lag dari variabel dependen dan komponen dependensi spasial error. Karena terdapat korelasi antara lag dari variabel dependen dan komponen error, estimasi dengan Ordinary Least Squares menjadi bias dan tidak konsisten. Oleh karena itu, dibutuhkan metode lain untuk menaksir parameter dalam model. Metode yang dapat digunakan adalah perluasan metode Arellano dan Bond yang mencakup metode instrumental variabel menggunakan variabel instrumen yang disarankan oleh Mutl (2006) dan prinsip Generalized Method of Moments (GMM). Kemudian ditambah dengan metode pendekatan Kapoor, Kelejian, dan Prucha (KKP) sehingga dihasilkan taksiran yang konsisten.

---

The dynamic spatial error panel data regression model is panel data regression model which involves lag of the dependent variable and error spatial dependence. Because there is correlation between the lag of the dependent variable and error components, the ordinary least squares estimator becomes biased and inconsistent. Therefore, we need another method to estimate parameters in the model. The method which can be used is the extended method of Arellano and Bond covering instrumental variable method using instrument variables suggested by Mutl (2006) and the principle of the Generalized Method of Moments (GMM). Then the method is coupled with the method of Kapoor, Kelejian, and Prucha (KKP) approach so that it produces consistent estimators."

"Regresi kuantil adalah metode regresi yang menghubungkan kuantil dari variabel respon dengan satu atau beberapa variabel prediktor. Regresi kuantil memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh regresi linier yaitu robust terhadap outlier dan dapat memodelkan data yang heteroskedastisitas. Regresi kuantil dapat diestimasi parameternya dengan metode Bayesian.Metode Bayesian adalah alat analisis data yang diturunkan berdasarkan prinsip inferensi Bayesian. Inferensi Bayesian adalah proses mempelajari analisis data secara induktif dengan teorema Bayes. Untuk menaksir parameter regresi dengan inferensi Bayesian, perlu dicari distribusi posterior dari parameter regresi dimana distribusi posterior proporsional terhadap perkalian distribusi prior dan fungsi likelihoodnya. Karena perhitungan distribusi posterior secara analitik sulit untuk dilakukan jika semakin banyak parameter yang ditaksir, maka diajukan metode Markov Chain Monte Carlo (MCMC). Penggunaan metode Bayesian dalam regresi kuantil memiliki kelebihan yaitu penggunaan MCMC memiliki kelebihan yaitu mendapatkan sampel nilai parameter dari distribusi posterior yang tidak diketahui, penggunaanyang efisien secara komputasi, dan mudah diimplementasikannya. Yu dan Moyeed (2001) memperkenalkan regresi kuantil Bayesian dengan menggunakan fungsi likelihood dari error yang berdistribusi Asymmetric Laplace Distribution (ALD) dan menemukan bahwameminimumkan taksiran parameter pada regresi kuantil sama dengan memaksimalkan fungsi likelihood dari error yang berdistribusi Asymmetric Laplace Distribution (ALD). Metode yang digunakan untuk menaksir parameter regresi kuantil adalah Gibbs sampling dari distribusi ALD yang merupakan kombinasi dari distribusi eksponensial dan Normal. Penaksiran parameter model regresi dilakukan dengan cara pengambilan sampel pada distribusi posteriordari parameter regresi yang ditemukan dalam skripsi ini. Pengambilan sampel pada distribusi posterior dapat menggunakan metode Gibbs sampling. Hasil yang diperoleh dari Gibbs sampling berupa barisan sampel parameter yang diestimasikan. Setelah mendapatkan barisan sampel, barisan sampel dirata-ratakan untuk mendapatkan taksiran parameter regresinya. Studi kasus dalam skripsi ini adalah membahas pengaruh faktor risiko dari nasabah asuransi kendaraan bermotor terhadap besar klaim yang diajukan oleh nasabah.

---

Quantile regression is a regression method that links the quantiles of the response variable with one or more predictor variables. Quantile regression has advantages that linear regression does not have; it is robust against outliers and can model heteroscedasticity data.

The parameters of quantile regression can be estimated using the Bayesian method. The Bayesian method is a data analysis tool derived based on the Bayesian inference principle.

Bayesian inference is the process of studying data analysis inductively with the Bayes theorem. To estimate regression parameters with Bayesian inference, it is necessary to find the posterior distribution of the regression parameters where the posterior distribution is

proportional to the product of the prior distribution and its likelihood function. Since the calculation of the posterior distribution analytically is difficult to do if the more parameters are estimated, the Markov Chain Monte Carlo (MCMC) method is proposed. The use of the Bayesian method in quantile regression has advantages, namely the use of MCMC has the advantages of obtaining sample parameter values from an unknown posterior distribution,

using computationally efficient, and easy to implement. Yu and Moyeed (2001) introduced Bayesian quantile regression using the likelihood function of errors with an Asymmetric Laplace Distribution (ALD) distribution and found that minimizing parameter estimates in quantile regression is the same as maximizing the likelihood function of errors with an Asymmetric Laplace Distribution (ALD) distribution. The method used to estimate quantile regression parameters is Gibbs sampling from the ALD distribution, which is a combination

of the exponential and normal distributions. The estimation of the regression model parameters is done by sampling the posterior distribution of the regression parameters which is found in this thesis. Gibbs sampling method is used to sampling the posterior distribution.

The results obtained from Gibbs sampling are a sample sequence of estimated parameters.

After obtaining the sample sequences, the sample lines are averaged to obtain an estimated regression parameter. The case study in this thesis discusses the effect of risk factors from motor vehicle insurance customers on the size of claims submitted by customers."

"Minyak adalah salah satu bahan galian bumi yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Pada kasus eksplorasi sering kali ditemukan permasalahan seberapa banyak cadangan bahan tambang pada suatu lokasi. Untuk itu dilakukan penaksiran volume reservoir dari beberapa lokasi dengan menggunakan informasi yang diketahui dari titik lainnya. Penghitungan volume reservoir dilakukan dengan terlebih dahulu menaksir ketebalan dari reservoir. Ketebalan reservoir adalah jarak dari batuan reservoir sampai dengan lapisan penutup reservoir. Dalam menaksir ketebalan reservoir digunakan metode simple kriging. Metode simple kriging adalah metode kriging dengan asumsi bahwa mean dari populasi sudah diketahui dan nilainya konstan. Penaksiran bobot kriging pada tugas akhir ini menggunakan kovariogram isotropi. Penaksiran ketebalan reservoir dengan metode simple kriging menggunakan model kovariogram spherical. Informasi volume reservoir diharapkan dapat menbantu kegiatan eksplorasi minyak terutama dalam kebijakan pembuatan sumur minyak. "

"Skripsi ini menganalisis pengaruh market timing terhadap struktur modal perusahaan dengan menggunakan proksi rasio market-to-book terhadap tingkat perubahan leverage serta komponennya, yaitu penerbitan saham, penerbitan hutang dan laba ditahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode OLS dan menunjukkan bahwa pada tahun IPO nilai mean rasio market-to-book mempunyai angka yang tinggi diikuti dengan tingginya jumlah penerbitan saham yang kemudian mengalami penurunan tajam pada tahun-tahun setelahnya.Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara rasio market-to-book dengan perubahan leverage dan penerbitan saham serta IPO merupakan satu momentum yang dipertimbangkan perusahaan ketika melakukan penerbitan saham. Berdasarkan hal bahwa adanya pengaruh faktor market timing terjadi ketika perubahan leverage berasal dari penerbitan saham, maka hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian oleh Baker dan Wurgler (2002). Untuk penelitian market timing selanjutnya dapat digunakan proksi hot-cold market (Alti, 2006).

---

This undergraduate thesis analyses market timing effect on capital structure of firms using market-to-book ratio as the proxy to the level of leverage changes and its components, namely net equity issue, net debt issue and retained earnings. The in-depth research uses OLS method and the IPO year showing a high value of market-to-book ratios? means, followed by a high amount of equity issuance which then declines sharply in the years that follow.The research findings show a significant negative correlation between market-to-book ratio and leverage changes also net equity issue while the IPO time is being an important consideration for firms when issuing equity. Under the interpretation that the effect on leverage changes explained by the market-to-book ratio comes through net equity issues as market timing theory implies, the results of this undergraduate thesis are inconsistent with the findings of Baker and Wurgler (2002). For the upcoming research on market timing, hot-cold market proxy could be used (Alti, 2006)."