Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan negara-negara Asia di tahun 1997 - 1998 memberi pengaruh yang besar bagi sektor perbankan di Indonesia. Sejurnlah bank dilikuidasi atau dihentikan aktivitas operasional oleh Bank Indonesia karena krisis likuiditas akibat menurunnya kepercayaan masyarakat dan tingginya kredit bermasalah. Sebagian besar bank yang masih mampu beroperasi, memperoleh bantuan likuiditas dari Bank Indonesia dan masuk dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Bank ABC selaku bank swasta terbesar juga termasuk dalam pengawasan BPPN sampai dengan tahun 2000.Belajar dari pengalaman tersebut serta mengacu pada Basel Accord II, pada tahun 2003 'Bank iiiddriesla iizemperketat kebijakan. operasional perbankan dengan mengeluarkan peraturan manajemen risiko yang hares dikelola seluruh bank di Indonesia. Sebagai respon atas peraturan tersebut, mulai tahun 2003 bank ABC menerapkan internal credit risk rating (ICRR) sebagai alat bantu proses analisis kredit small medium enterprise (SME). Dua alasan panting diterapkannya ICRR di Bank ABC adalah (i) sebagai penerapan praktek manajemen risiko yang balk serta alat ukur pemahaman risiko dan (ii) berkaitan dengan fungsi ICRR di antaranya standarisasi proses analisis kredit, mengidentifikasi dan mengurangi debitur yang berpotensi bermasalah dan mempercepat proses kredit.Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam karya akhir ini adalah apakah ICRR yang diterapkan oleh Bank ABC untuk pengambilan keputusan kredit SME sejak tahun 2003 telah efektif. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana penerapan ICRR dan efektifitasnya dalam hal: (i) kemampuan ICRR dalam melakukan filtering terhadap (talon) debitur yang berpotensi bermasalah (ii) kesesuaian variabel yang digunakan dalam ICRR dengan teori yang ada, (iii) kesesuaian ICRR dengan kriteria minimum yang disyaratkan BIS, (iv) kemampuan variabel yang digunakan ICRR untuk memprediksi probabilitas (calon) debitur yang berpotensi bermasalah sesuai teori, (v) menekan tingkat kredit bermasalah dan (vi) mempercepat jangka waktu proses kredit.Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, digunakan berbagai metode penelitian yaitu analisis deskriptif, analisis kualitatif, regresi logistik ordinal dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif dilakukan terhadap penerapan ICRR sebagai alat bantu analisis kredit SME di Bank ABC serta perbandingan persentase kredit SME bermasalah terhadap kredit yang dilepas pada periode sebelum dan sesudah penerapan ICRR. Analisis kualitatif dilakukan dengan melakukan benchmarking atas variabeI-variabel yang digunakan ICRR berdasarkan teori yang ada serta benchmarking sistem ICRR berdasarkan kriteria-kriteria minimum persyaratan sistem rating yang diformulasikan oleh BIS. Metode regresi logistik ordinal untuk menguji apakah variabel-variabel yang digunakan ICRR memiliki pengaruh yang signifikan dalam memprediksi probabilitas (calon) debitur yang berpotensi bermasalah. Analisis kuantitatif dilakukan dengan membandingkan perbedaan rata-rata jangka waktu proses kredit SME sebelum dan sesudah penerapan ICRR dengan uji beda mean (Paired-Sample T Test).Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bila dilihat dari aspek penyaringan debitur yang berpotensi bermasalah dan kesesuaian variabel yang digunakan ICRR dengan teori, sistem tersebut kurang efektif karena basil simulasi ICRR terhadap seluruh debitur bermasalah tahun 2003 hanya dapat menyaring 18,57% yang memiliki risiko tinggi dan ada 7 variabel yang tidak dianalisis dalam sistem ICRR_ Namun dari aspek kesesuaian dengan kriteria BIS serta jangka waktu proses, ICRR yang dikembangkan oleh Bank ABC untuk kredit SME telah efektif karena telah sesuai dengan kriteria persyaratan minimum dari BIS serta dapat mempercepat proses jangka waktu kredit. Selain itu sulit untuk mengatakan bahwa ICRR merupakan suatu sistem yang efektif dalam ,menekan kredit bermasalah karena terjadi peningkatan persentase kredit bermasalah setelah penerapan ICRR karena beberapa alasan yang mungkin melatarbelakanginya.

---

Economy crisis at Indonesia and other Asian countries that happened in 1997 - 1998, had given great impacts to banking sector in Indonesia. Numbers of bank were liquidated or operationally stopped by Bank of Indonesia due to liquidity crisis after the decreasing of public trust and increasing of non performing loans. Banks that could operate in crisis, mostly received liquidity aid from Bank of Indonesia and monitored by Indonesia's Banking Restructuring Agency (IBRA). Bank ABC, biggest private bank in Indonesia was also monitored by IBRA until 2000.Learning from that experience and referring to Basel Accord II, in 2003 Bank of Indonesia tighterred--the' b liking"secfvr by issuing risk management policy that should be managed by all banks in Indonesia. Responding to it, in 2003 Bank ABC applied internal credit risk rating (ICRR) as a tool for processing small medium enterprises (SME) credits. Two major underlying reasons of implementing ICRR are (i) as a good risk management practice and risk measurement, and (ii) related to the functions of ICRR: standardization of credit process, identification and reducing debtors potentially default and accelerating the credit process.The main problem that will be discussed in this paper is the effectiveness of ICRR applied by Bank ABC for SME credit decisions since 2003. For answering the problem, the research questions proposed are how the implementation of ICRR and its effectiveness in terms of: (i) its ability in filtering the potentially-default borrowers, (ii) the compliance of variables being used in ICRR with theory, (iii) the compliance of ICRR model with minimum criteria according to BIS, (iv) the capability of variables being used in ICRR to predict the likelihood of potentially-default borrowers, (v) its capability in decreasing non performing loans and (vi) its capability to accelerate credit process. In answering those questions, research methodologies being used are descriptive analysis, qualitative analysis, ordinal logistic regression and quantitative analysis. Descriptive analysis will be used in analyzing the implementation of ICRR as a tool for processing SME credits at Bank ABC and analyzing the comparative of non performing loans to total credit before and after the implementation of ICRR. Qualitative analysis will be used in benchmarking the ICRR variables with the theory and benchmarking the ICRR system with minimum criteria according to BIS. Ordinal logistic regression will be used in assessing the capability of ICRR variables to predict the likelihood of potentially-default borrowers. Quantitative analysis will be used to compare the difference of credit process duration before and after the implementation of ICRR, using the Paired-Sample T Test.The result of the research shows that ICRR has been uneffective in terms of its ability in filtering the potentially-default borrowers and the compliance of variables being used in ICRR with theory. But ICRR has been effective in terms of the compliance of ICRR model with minimum criteria according to BIS, the capability of variables being used in ICRR to predict the likelihood of potentially-default borrowers, and its capability to accelerate credit process. From the capability of ICRR in decreasing non performing loans, it is hard to say that ICRR has been effective due to the increasing of non performing loan after the implementation of 1CRR with some potential underlying reasons."

"Fungsi utama dari perbankan di Indonesia adalah menyalurkan dana kepada masyarakat berupa kredit. Dalam menjalakan fungsi tersebut perbankan haruslah mengambil risiko untuk mempertahankan keuntungan mereka dan untuk memenuhi peran mereka dalam perekonomian. Salah satu yang perlu dilakukan oleh bank adalah untuk mengatur manajemen risiko tersebut agar dapat mengover risiko kredit tersebut. Kredit Small Medium Enterprise merupakan salah satu segmen kredit yang merupakan pasar potensial tinggi untuk industri jasa keuangan, terutama bank untuk menyediakan akses ke pembiayaan. Hingga saat ini, metode yang sering digunakan untuk mengukur risiko kredit adalah dengan menggunakan metode yang mengacu pada ketentuan Bassel II. Penelitian ini menggunakan metode CreditRisk+ untuk mengukur risiko kredit Small Medium Enterprise di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selama periode Januari 2016 sampai Desember 2018. Metode ini menghasilkan nilai expected loss, unexpected loss, dan economic capital. Dalam penelitian ini digunakan backtesting dan validasi menggunakan Loglikehood Ratio (LR) tes dan mendapatkan hasil metode CreditRisk+ cukup valid untuk mengukur risiko kredit.

---

The main function of banks in Indonesia is to channel funds to the public in the form of credit. In carrying out these functions banks must take risks to maintain their profits and to fulfill their role in the economy. The important thing to do by banks is to manage risk management to cover credit risk. Small Medium Enterprise loans are one of the credit segments which is a high potential market for the financial services industry, especially banks to provide access to financing. Nowadays, the method often used to measure credit risk is to use a method that refers to the provisions of Bassel II. This study uses the CreditRisk + method to measure the risk of Small Medium Enterprise credit at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk during the period of January 2016 to December 2018. This method produces expected loss, unexpected loss, and economic capital. In this study used backtesting and validation using the Loglikehood Ratio (LR) test and getting the results of the CreditRisk + method is valid for measuring credit risk."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besarnya risiko Kartu Kredit rnelalui pendekatan internal model Credit Risk + selain itu juga Bank ABC dapat mengukur besar kerugian yang dapat diperkirakan (expected loss) dan kerugian yang tidak dapat diperkirakan (unexpected loss) serta berapa besar economic capital yang hares disediakan oleh PT Bank ABC untuk meng-cover unexpected loss. Pembatasan masalah adalah bahwa Kartu Kredit yang dipergunakan adalah bersifat individual dan jumlahnya massal serta terdapat beberapa jenis Kartu Kredit sesuai limitnya, bahwa Kartu Kredit yang diteliti adalah periode tahun 2002- 2004, dan tidak membedakan jenis Kartu Kredit, exposure terbesar untuk Kartu Kredit di PT Bank ABC sebesar Rp 50 juta Rupiah , tidak terdapat jaminan deposito dan Default disebabkan oleh sesuatu hal yang berkaitan dengan kemampuan pembayaran dari Card Holder, yang bersumber dan penghasilan bulanan, usaha atau pendapatan lainnya.Gambaran umum mengenai metodologi yang akan digunakan adalah sebagai berikut :1)Melakukan pengumpulan data debitur Kartu Kredit periode Januari 2002 sampai dengan Desember 2004.2)Penyusunan Band dan Penyusunan Exposure Default per Band3)Pengukuran Recovery Rate4)Pengukuran Severity Loss atau Loss Given Default5)Pengukuran Probability of Default dan Cumulative Probability of Default6)Pengukuran Expected Loss dan Unexpected Loss7)Pengukuran Economic Capital8)Pengujian Validitas Model Credit Risk +Credit Risk + adalah metode pengukuran risiko yang dikembangkan oleh Credit Suisse First Boston (CSFB)) pada Desember 1996. Dalam metode ini ada dua fokus yang dihadapi yaitu default dan non default serta fokus pada expected losses dan unexpected losses . Dalam metode Credit Risk+, tidak memperhatikan penyebab dari default. Data input berasal dari data histories yaitu data exposure debitur dan data exposure at default dari debitur dan frequency of default event terjadi akibat adanya default kredit dari serangkaian peristiwa.Keuntungan Credit Risk+ adalah relatif mudah untuk diimplementasikan, karena hanya lebih fokus pada default, sehingga relatif membutuhkan sedikit estimasi dan inputs. Untuk setiap instrument, hanya diperlukan exposure at default dan mengukur probability of default. Credit Risk + cocak untuk kredit konsumer karena jumlah nasabah yang banyak dan kreditnya relatif lebih kecil.Kelemahan Credit Risk+ yaitu mengasumsikan bahwa credit risk tidak mempunyai hubungan dengan market risk Selain iru Credit Risk+ mengabaikan migration risk, exposure setiap debitur tetap dan tidak sensitif dengan kualitas kredit atau variability dari interest rate. Selain itu Credit Risk+ melakukan pengukuran pada sekelompok nasabah sehingga sulit diketahui risiko kredit per nasabah.Dalam mengukur nilai risiko kredit untuk produk Kartu Kredit di Bank ABC didasarkan pada pemikiran bahwa:1. Produk Kartu Kredit adalah jenis kredit yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi mengingat pemberian fasilitas Kartu Kredit kepada nasabah tidak disertai jaminan dan bersifat konsumtif.2. Adanya potensi pasar Kartu Kredit yang cukup besar di Indonesia, terutarna dengan semakin tingginya kebutuhan konsumsi masyarakat dan semakin berkembangnya pasar-pasar modem serta toko-toko yang menerima pembayaran dengan Kartu Kredit.3. Adanya tingkat persaingan yang tinggi diantara bank-bank sebagai issuer Kartu Kredit sehingga pihak bank melakukan pemasaran Kartu Kredit nya secara agresif.4. PT. Bank ABC belum mererapkan internal model khususnya Credit Risk+ untuk menghitung risiko kredit untuk produk Kartu Kredit nya.Hasil pengukuran risiko kredit dengan menggunakan metode CreditRisk+ menunjukkan bahwa nilai unexpected loss adalah sebesar Rp. 37.180.000.000,- path tahun 2002, sebesar Rp. 40.508.000.000,- pads tahun 2003 dan sebesar Rp.46.540.000.000,- pada tahun 2004.Besarnya unexpected loss ini hares ditutup dengan modal. Economic capital yang dapat menutup unexpected loss ini setiap tahunnya meningkat mulai dari Rp.22.932.000.000,- di tahun 2002, sebesar Rp. 23.660.000.000,- di tahun 2003 serta sebesar Rp.26.000.000.000,- di tahun 2004. Dari likelihood test ratio diketahui bahwa jumlah kejadian real loss yang melebihi nilai unexpected loss selama periode observasi adalah not atau tidak ada nilai yang melebihi nilai unexpected loss, yang berarti nilai LR yang diperoleh lebih kecil dari nilai kritis dengan tingkat keyakinan 95% atau LR < 3,841. Dengan dernikian dapat dikatakan bahwa metode pengukuran risiko dengan Credit Risk+ ini dapat diterima dan cukup akurat dalam mengukur unexpected loss ( VAR) kartu kedit. Dengan melihat kemudahan serta cukup sederhana dari penggunaan metode CreditRisk+ dalam mengukur risiko Kartu Kredit, maka Bank ABC dapat mempertimbangkan metode CreditRisk+ ini dalam pengukuran risiko Kartu Kredit di Bank ABC. Penggunaan internal model lebih kecil dibandingkan dengan standardized model dalam penggunaan modal minimum maka dapat menjadi altematif model untuk menghitung risiko bagi pengelola Bank ABC. Mengingat bahwa karakteristik produk kredit konsumer seperti Kredit Kendaraan Bermotor, Kredit Pemilikan Rumah, dan Personal Loan mempunyai karakteristik yang sama dengan Kartu Kredit yaitu jumlah debitur banyak dengan nilai kredit relatif kecil dan bersifat individual, maka penggunakaan metode CreditRisk+ dapat digunakan jugs untuk mengukur risiko kredit untuk consumer loan diluar produk kartu kredit tersebut.Kurang tersedianya database yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas pengukuran internal model Credit Risk +, oleh karena itu Bank ABC harus meningkatkan kualitas dari database Kartu Kredit nya secara detail terutama pada pengelompokkan debitur berdasarkan Band, data recovery, data default per Band. Karena tingkat recovery yang rendah maka Bank ABC harus terus meningkatkan peran collectionnya agar recovery rate Kartu Kredit terus meningkat.

---

The purpose of this research is to find out how high the risk of Credit Card by using the method of internal model Credit Risk +. Aside from that, Bank ABC can also measure the expected loss and the unexpected loss, as well as the amount of economic capital that has to be provided by PT Bank ABC to cover the unexpected loss.The problem limitation is that the Credit Cards that are used are individual cards in a mass number. Also, there are some types of Credit Card according to the limit, that the Credit Cards being inspected are of the 2002 - 2004 period, and not being differentiated based on the types, the biggest exposure for Credit Card in PT Bank ABC is 50 millions Rupiah, and there's no collateral and Default available, caused by something that has to do with paying ability of the Card Holder, which is determined by their monthly income.A general view on the method that's going to be used is as follows:1) Collecting data of Credit Card Holder in the period of January 2002 - December 2004.2) Arranging Band and Exposure Default per Band3) Measuring the Recovery Rate4) Measuring the Severity Loss or Loss Given Default5) Measuring the Probability of Default and Cumulative Probability of Default6) Measuring Expected Loss and Unexpected Loss7) Measuring the Economic Capital8) Testing the Validity of Model Credit RiskCredit Risk + is a method of measuring the risk which was developed by Credit Suisse First Boston (CSFB) in December 1996. In this method, there are two focus points that are being dealt with. One is the default and non-default, and the other is the expected losses and unexpected losses. In the Credit Risk+ method, the cause of the default is not to be concerned. Input data comes from history data. They are the exposure data of the Card Holder and the data of exposure at default of the Card Holder and the frequency of default event which is caused by a series of events.The benefit of using Credit Risk+ method is quite easy to be implemented because it focuses more to the default, so that it needs only few estimation and inputs. For each instrument, we only need exposure at default and counting the probability of default. Credit Risk + method are suitable for consumer credit due to the high number of accounts and the credit is relatively lower.The weakness of Credit Risk+ method is the assumption that credit risk does not relate to market risk. It excludes migration risk, and the exposure of each Card Holder is constant and insensitive to the credit quality or the variability of interest rate. In addition, Credit Risk+ method does the measuring to a group of Card Holders, and that makes it difficult to find out the risk of each Card HolderMeasuring the value of credit risk for Credit Card product at Bank ABC are based on these following thoughts:1. Credit Card product is a credit type that has quite high risk, concerning the approval of Credit Card facility to costumers does not qualify collateral and the function induces consumerism.2. The increasing consumerism among Indonesian people, the development of modern markets, and the more shopping places that allow costumers use their credit cards thus increase the potential market of Credit Card in the country.3. Tight competition among banks that issue Credit Card products leads to the agressive way of marketing Credit Cards.4. PT. Bank ABC has not implemented the internal model, especially Credit Risk+ , to calculate the credit risk for their Credit Card product.The risk measuring with Credit Risk+ method shows that the value of unexpected loss equals to Rp. 37.180.000.000,- in the year of 2002, Rp. 40.508.000.000 2003, and Rp.46.540.000.000,- in 2004.The unexpected loss has to be covered by capital. Economic capital that covers the unexpected loss increases every year, starting Rp 22.932.000.000,- in 2002, Rp 23.660.000.000,- in 2003, and Rp.26.000.000.000,- in 2004.From the likelihood test ratio we can tell that the sum of real loss that's bigger than the value of unexpected loss during the observation period equals to zero. There is no value bigger than the value of unexpected loss, which means the LR value is smaller than risky value with the assurance level of 95% or LR < 3,841. In brief, the risk measuring method Credit Risk+ can be accepted and is accurate enough in measuring the unexpected loss (VAR) of credit card.Based on the simplicity of the Credit Risk+ method, Bank ABC can take into considerations of using the method to measure the Credit Card risk in their company.The use of internal model is smaller than the standardized model in the minimum use of capital, thus it can be an alternative model to measure the risk for Bank ABC.Regarding that consumer credit products such as Car Loan, Housing Loan, and Personal Loan has the similar characteristics with Credit Card, that is high number of Customer with credit value that's relatively small and individual, thus Credit Risk+ method can also be used to measure credit risk for consumer loan other than the credit card itself. The lack of the right database will affect on the quality of internal model Credit Risk measurement. Thai's why Bank ABC has to improve the quality of their credit card database, especially in the classification of Card Holder based on Band, data recovery, and data default per Band.Due to the low recovery level, Bank ABC has to improve their collection role so that the Credit Card recovery level will increase."

"Penelitian ini menganalisis mengenai penerapan pengendalian Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) pada Bank X, sebuah bank swasta nasional yang berkomitmen untuk terus mendukung program Pemerintah Indonesia dalam pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana Bank X mengendalikan pertumbuhan angka kredit macet (Non Performing Loan) disaat pertumbuhan portofolio terus bertambah. Bank X telah melakukan sistem pengendalian kredit baik sebelum ataupun sesudah pemberian kredit yakni dengan adanya kebijakan pemberian kredit yang jelas, pemberian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada pihak-pihak yang berhubungan dengan pemberian kredit UKM serta adanya prosedur pemberian kredit dan pengawasan kredit setelah diberikan. Dalam penelitian didapatkan bahwa peningkatan jumlah portofolio diikuti dengan peningkatan jumlah kredit macet. Bank X perlu meningkatkan sistem pengendalian kredit UKM karena nilai Non Performing Loan yang terus naik akan menyebabkan ancaman bagi Bank X pada masa yang akan datang. Telah dilakukan berbagai strategi untuk mengantisipasi kenaikan nilai Non Performing Loan yakni dengan mengubah Account Officer menjadi Marketing Officer dan Credit Officer serta dilakukannya penyederhanaan proposal kredit sehingga diharapkan pemberian kredit menjadi lebih terkendali dan Non Performing Loan dapat berkurang.

---

This research analyzes the application of Small Medium Enterprise (SME) credit control in Bank X, a private national bank that commits itself to keep supporting Indonesian Government program in empowering Small Medium Enterprise. This is a qualitative research with a descriptive design. The purpose of this research is to explain how Bank X control the growth of Non Performing Loan in the times of growing portfolio. Bank X has conducted credit control system either before or after release of loan, namely by applying clear-cut policy of loan release, assigning clear-cut tasks and responsibilities to those who might be involved in the UKM loan release, and also applying loan release procedure and supervison.

From the research, it can be seen that the increase of the number of portfolios is followed by the the increase of non-performing loans. X bank needs to improve the UKM credit control system because the continuous increase of non-performing loans might threaten the bank in the future. Some strategies have been conducted to anticipate the increase of non-performing loans, namely by changing account officer into marketing officer and credit officer, and also by simplifyng credit proposal, in hope to take better control of loan release and to reduce the number of non-performing loans."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang roadmap risk based internal audit RBIA pada proses perkreditan di Bank ABC. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan mengumpulkan data dan fakta langsung pada Divisi Internal Audit DAI di Bank ABC. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian risiko belum diterapkan di semua kantor cabang, penerapan risk based internal audit belum efektif karena belum memiliki guidance yang pasti dan jumlah personil internal auditor di Bank ABC belum memadai. Untuk itu direkomendasikan perancangan roadmap RBIA dengan menggunakan pedoman standar RBIA yang dikeluarkan oleh Institute Internal Auditors 2014.

---

This study aims to analyze and design a risk based internal audit roadmap RBIA on the credit process at Bank ABC. This study uses analytical descriptive method by collecting data and facts directly on Division of Internal Audit DAI in Bank ABC. The results of this study indicate that the risk assessment has not been implemented in all branch offices, the implementation of risk based internal audit has not been effective because it has no definite guidance and the number of internal auditor personnel at Bank ABC is not sufficient. It is recommended that the design of RBIA roadmap using RBIA standard guidelines issued by Institute Internal Auditors 2014."

"Asuransi jiwa kartu kredit daIam perbankan termasuk kategori asuransi kumpuIan (group insurance). Studi ini bertujuan untuk meIakukan estimasi perhitungan premi Ianjutan asuransi jiwa kartu kredit. DaIam menghitung premi asuransi kumpuIan, metode pengaIaman kIaim (experience rating) dipergunakan untuk mengetahui besaran kIaim yang teIah terjadi di masa IaIu dan menggunakan haI tersebut sebagai dasar perhitungan premi di periode seIanjutnya. Metode Loss Ratio merupakan saIah satu metode yang paIing sering digunakan untuk menentukan trend factor daIam experience rating. Metode ini digunakan dengan membandingkan antara besarnya kerugian/kIaim yang terjadi dengan premi yang diperoIeh perusahaan asuransi. Dalam menghitung expected claim cost rate dari suatu asuransi kumpulan, seorang aktuaris juga dapat menggunakan metode campuran (blended rating) yang merupakan perencaanaan penetapan premi berdasarkan manual rating yang disesuaikan dengan experience rating. Sampel daIam peneIitian ini adaIah debitur kartu kredit dari sebuah perbankan swasta di Indonesia dengan periode pengamatan adaIah antara tahun 2016 – 2019. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah partisipan pengguna asuransi jiwa kartu kredit, nilai klaim asuransi dari tahun ke tahun, nilai premi asuransi, dan nilai biaya asuransi. Hasil penelitian menunjukan bahwa estimasi besaran premi lanjutan dari sebelumnya sebesar 0,4% menurun menjadi 0,25% - 0,26% berdasarkan metode loss ratio dan menjadi 0,22% - 0,31% berdasarkan metode blended rating.

---

Credit card life insurance in banking belongs to the group insurance category. This study aims to estimate the premium calculation for Advanced Credit Card Life Insurance. In calculating group insurance premiums, the experience rating method is used to determine the number of claims that have occurred in the past and use this as the basis for calculating premiums in the next period. The Loss Ratio method is one of the most frequently used methods to determine the trend factor in the experience rating. This method is used by comparing the number of losses/claims that occur with the premiums obtained by the insurance company. In calculating the expected claim cost rate of group insurance, an actuary can also use a mixed method (blended rating) which is a premium determination plan based on a manual rating that is adjusted to the experience rating. The sample in this study is credit card debtors from a private bank in Indonesia with an observation period between 2016 – 2019. The variables used in this study are the number of participants using credit card life insurance, the value of insurance claims from year to year, the value of insurance premiums, and the value of insurance costs. The results showed that the estimated premium continued from the previous 0.4% decreased to 0.25% - 0.26% based on the loss ratio method and became 0.22% - 0.31% based on the blended rating method."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses manajemen risiko kredit bagi entitas kecil dan menengah pada PT BANK. PT BANK merupakan perusahaan BUMN yang bergerak pada sektor perbankan dan aktif memberikan kredit baik bagi usaha mikro, kecil, menengah, komersial, hingga korporasi. Proses manajemen risiko dalam penyaluran kredit yang dibahas dalam laporan magang ini mencakup proses underwriting yang terdiri atas proses inisiasi, verifikasi, pengajuan kredit, dan penyetujuan kredit.. Selain itu, tujuan dari laporan magang ini adalah melakukan evaluasi perbandingan terhadap proses manajemen risiko PT BANK dengan pedoman counterparty kredit risk management yang dibuat oleh Komite Basel. Hasil dari evaluasi menunjukkan bahwa proses manajemen risiko kredit oleh PT BANK telah sesuai dengan rekomendasi Pedoman Basel.

---

This internship report aims to evaluate the credit risk management process for small and medium entities at PT BANK. PT BANK is a state-owned company that operates in the banking sector and actively provides credit to micro, small, medium, commercial and corporate businesses. The risk management process in credit distribution discussed in this internship report includes the underwriting process which consists of the initiation, verification, credit application and credit approval processes. In addition, the aim of this internship report is to conduct a comparative evaluation of PT BANK's risk management process with counterparty credit risk management guidelines created by the Basel Committee. The results of the evaluation show that the credit risk management process by PT BANK is in accordance with the recommendations of the Basel Guidelines.

"

"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor internal dan eksternal bankterhadap presentase penyaluran kredit UMKM Bank Umum Konvensional di Indonesiaperiode 2009-2013. Dalam penelitian ini, faktor internal bank dilihat dari aspek CapitalAdequacy Ratio (CAR), Size, Loan Loss Provision to Total Loans (PROV) dan NetInterest Margin (NIM) serta faktor eksternal bank yang dilihat dari BI Rate dan GDP.Pengujian dengan metode Fixed Effect Model (FEM) Hasil penelitian menunjukkanbahwaa CAR, Loan Loss Provision to Total Loans, NIM dan GDP memiliki pengaruhterhadap presentase penyaluran kredit UMKM.

---

ABSTRACT This research is aimed to analyze the effect of internal and external commercial bankfactors toward presentation of small and medium enterprise lending distribution inIndonesia, in period 2009-2013. This research use internal bank factors (CapitalAdequacy Ratio (CAR), Size, Loan Loss Provision to Total Loans (PROV) and NetInterest Margin (NIM), and external bank factors (BI Rate and GDP) as dependentvariables and use fixed effect method. The result is CAR, Loan Loss Provision to TotalLoans, NIM and GDP have significant effect toward Presentation of Small andMedium Enterprise Lending Distribution in Indonesia."

"Bank memiliki fungsi sebagai intermediasi yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Manajemen bank telah mengubah proses bisnis kredit segmen kecil dari pemroses kredit terdiri dua officer kredit menjadi satu officer kredit. Perubahan antara dua proses kredit tersebut terjadi berulang kali. Maka dilakukan analisis proses bisnis menggunakan metode flowchart dan service blueprint untuk mengetahui proses bisnis mana yang lebih efektif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa proses kredit saat ini lebih efektif dibandingkan dengan proses kredit sebelumnya. Variabel yang digunakan untuk membandingkan kedua proses bisnis tersebut adalah waktu proses kredit, persentase realisasi baki debet terhadap target dan Non-Performing Loan. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dan hasil wawancara. hasil analisa mengindikasi diperlukan perbaikan bisnis proses saat ini, maka bisa dilakukan usulan perubahan proses bisnis ke depan dengan menggunakan metode BPR Busieness Process Reengineering . Perubahan proses bisnis yaitu pemangkasan alur proses bisnis, reorganisasi dan penyederhanaan formulir analisis kredit. Dengan waktu proses bisnis yang cepat maka penyaluran kredit semakin cepat sehingga bunga yang didapatkan semakin besar dan pendapatan bank meningkat.

---

Bank functions as the intermediary who collects funds from the public and channels back in the form of credit. The Policy of Bank rsquo s management to reduce the number of credit officers assigned to small segment credit business process from two to one credit officer. Changes between two credit processes occur repeatedly hence an analysis of business process is conducted with flowchart method and service blueprint to determine which business process is more effective. This paper reflects that the current credit process is more effective than the previously ones. Variables used to compare both business processes are processing time for credit realization, percentage of the outstanding balance to the target , and Non Performing Loan. Data is collected through secondary data and interviews. The analysist result indicated need to improvement that can be done, changes could be proposed for future business process using Business Process Reengineering Process. These business process changes are simplification of business process flow, reorganization and shortern credit analysis form. A shorter business process time then credits could be delivered faster thus greater interest could be earned and bank interest could be increased."