Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam tulisan ini akan dibahas koefisien korelasi polychoric yang dapat digunakan untuk menaksir kekuatan hubungan linier antara dua variabel random kontinu dimana data yang teramati adalah data ordinal yang dibentuk oleh kedua variabel kontinu tersebut. Metode untuk menaksir besarnya koefisien korelasi polychoric, yang akan dijelaskan dalam tulisan ini adalah metode taksiran dua tahap. Metode taksiran dua tahap membutuhkan asumsi kenormalan bivariat standar untuk kedua variabel random kontinu awal. Walaupun demikian, akan ditunjukkan (melalui simulasi) bahwa taksiran koefisien korelasi polychoric yang didapat robust terhadap asumsi tersebut. Selain itu, dalam tulisan ini juga akan diberikan simulasi perbandingan antara koefisien korelasi kendall`s tau dengan koefisien korelasi polychoric relatif terhadap koefisien korelasi yang sesungguhnya dan hasilnya menunjukkan bahwa koefisien korelasi polychoric memiliki nilai yang lebih dekat dengan koefisien korelasi yang sesungguhnya."

"Dalam tulisan ini akan dibahas koefisien korelasi polychoric yangdapat digunakan untuk menaksir kekuatan hubungan linier antara duavariabel random kontinu dimana data yang teramati adalah data ordinal yangdibentuk oleh kedua variabel kontinu tersebut. Metode untuk menaksirbesarnya koefisien korelasi polychoric, yang akan dijelaskan dalam tulisan iniadalah metode taksiran dua tahap. Metode taksiran dua tahap membutuhkanasumsi kenormalan bivariat standar untuk kedua variabel random kontinuawal. Walaupun demikian, akan ditunjukkan (melalui simulasi) bahwa taksirankoefisien korelasi polychoric yang didapat robust terhadap asumsi tersebut.Selain itu, dalam tulisan ini juga akan diberikan simulasi perbandingan antarakoefisien korelasi kendall’s tau dengan koefisien korelasi polychoric relatifterhadap koefisien korelasi yang sesungguhnya dan hasilnya menunjukkanbahwa koefisien korelasi polychoric memiliki nilai yang lebih dekat dengankoefisien korelasi yang sesungguhnya."

"Tujuan tesis ini adalah untuk menguji efisiensi dari Bursa Efek Indonesia dengan melihat perilaku random walk pada Indeks Harga Saham Gabungan dan Indeks sektoral yang terjadi dalam periode harian. Pengujian atas perilaku random walk salah satunya adalah dengan menggunakan korelasi antara perubahan harga sekarang dengan harga sebelumnya. Penelitian ini menggunakan dua metode korelasi. Metode korelasi yang pertama adalah yang umum digunakan yaitu korelasi dengan menggunakan statistik deskriptif dan rnetode kedua adalah dengan menggunakan korelasi wavelet. Hasil dari kedua metode tersebut memperlihatkan adanya pola random walk untuk periode harian.

---

The purpose of this thesis is to test the efficiency of the Indonesia Stock Exchange particular with a random walk behavior for Composite Index and Sectoral lndices that occurred in daily period. One of method to Tests random walk behavior is to use correlation between changes in current prices with previous prices. This thesis used two methods of correlation. The first method is commonJy used in statistics and the second method is by using wavelet correlation. Results from both methods showed random walk behaviour for daily period."

"Teori kredibilitas adalah salah satu alat kuantitatif untuk memprediksi besar klaim di masa depan dengan menggabungkan pengalaman klaim di masa lalu dari pemegang polis tertentu dan informasi eksternal yang disebut manual rate, yang diperoleh dari pengalaman sekelompok besar pemegang polis. Salah satu teori kredibilitas yang banyak digunakan adalah teori kredibilitas B¨uhlmann yang mengakomodasi heterogenitas paparan risiko. Heterogenitas risiko ini dibedakan oleh parameter risiko yang unik untuk setiap individu. Namun, teori kredibilitas B¨uhlmann membutuhkan asumsi bahwaparameter risiko independen, yang hampir pasti tidak dapat dipenuhi oleh individu yang tinggal di daerah yang sama. Oleh karena itu, estimator kredibilitas B¨uhlmann dengan parameter risiko yang berkorelasi dibentuk dengan memanfaatkan proyeksi ortogonal pada ruang Hilbert, khususnya pada ruang yang berisi kombinasi linear dari besar klaim masa lalu. Selain itu, dalam tugas akhir ini juga dicari estimasi parameter-parameter yang ada dalam estimator kredibilitas. Selanjutnya, estimator kredibilitas B¨uhlmann standar dan estimator kredibilitas B¨uhlmann yang mengasumsikan parameter risiko yang berkorelasi dibandingkan untuk memprediksi besar klaim di masa depan berdasarkan data darisebuah perusahaan asuransi jiwa. Berdasarkan perbandingan dari nilai root mean square error, estimator kredibilitas B¨uhlmann dengan parameter risiko berkorelasi lebih baik dalam memprediksi jumlah klaim di masa mendatang. Didapat hasil ketika korelasinya meningkat, root mean square error menjadi lebih kecil, menunjukkan bahwa penaksir kredibilitas dengan parameter risiko yang berkorelasi lebih cocok untuk data ini. Selain itu, estimator kredibilitas yang diterapkan ke data yang dipartisi berdasarkan homogenitas besar klaim masa lalu menunjukkan performa yang lebih baik daripada saat diterapkan pada data yang tidak dipartisi.

---

Credibility theory is one of the quantitative tools to predict the amount of future claims by combining the experience of the claims in the past of a particular policyholder and external information which is called manual rate obtained from the experience of a large group

of policyholders. One of the credibility theory that is widely used is B¨uhlmann credibility, which accommodates the heterogeneity of risk exposures, noted by risk parameter which is unique for each individual. However, B¨uhlmann credibility requires an assumption that

the risk parameters are independent, which almost surely cannot be fulfilled by individuals living on the same area. Therefore, the B¨uhlmann credibility estimator with correlated risk parameters is formed by utilizing the orthogonal projection in Hilbert space, that is a space containing linear combinations of the amount of past claims. Also, the parameters included in the model are estimated. In addition, the standard B¨uhlmann credibility

estimator and the B¨uhlmann credibility estimator assuming correlated risk parameters are compared to predict the amount of future claim based on data from a life insurance company. Comparing the root mean square error, the credibility estimator with correlated risk parameters is better in predicting the amount of future claim. Also, as the correlation increases, the root mean square error becomes smaller, indicating that the credibility estimator with the correlated risk parameters is more suitable for this data. Moreover, the credibility estimator applied to the data that is partitioned based on the amount of past

claims shows better performance than when applied to unpartitioned data."

"ABSTRAKPengujian kesamaan koefisien korelasi digunakan untuk membandingkanbeberapa koefisien korelasi antara dua variabel. Pengujian tersebut didasarkan padametode uji rasio likelihood. Metode ini akan diterapkan pada suatu contoh kasusuntuk menguji kesamaan koefisien korelasi antara jumlah pembelian dan jumlahmaksimum kredit yang diberikan oleh suatu distributor obat di Jakarta dari tigakelompok pelanggan yaitu supermarket, toko obat dan warung.

---

AbstractTest for equality of correlation coefficients is used to compare severalcorrelation coefficients between two variables. The test isbased on likelihood ratio test methods. This method will be employedto compare coefficient correlations between the number of purchases and themaximum amount of kredit granted by a drug distributor in Jakarta from threegroups of customers (supermarkets, drug stores and food stalls)."