Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"JORR Wx-Py adalah salah satu seksi dari keseluruhan perencanaan pembangunan jalan tol pada proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR). Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala terkait dengan aspek waktu dan keseimbangan rencana dan aktual terhadap biaya proyek. Kendala?kendala tersebut menyebabkan deviasi negatif yang signifikan terhadap waktu dan biaya proyek. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif, pendekatan analisa risiko, analisa SWOT dan simulasi dengan Pertmaster Software. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan suatu strategi pelaksanaan berbasis risk yang sesuai dengan kapasitas perusahaan dan melakukan simulasi agar tercapainya penyelesaian proyek pada waktu dan biaya akhir proyek yang sesuai dengan perencanaan.

---

JORR Wx-py is one section of the overall planning of development projects on the toll road Jakarta Outer Ring Road (JORR). There are several factors that are associated with aspects of the constraints of time and the actual cost of the project. In this research used descriptive research method, approximate of risk analysis, SWOT analysis and simulation with Pertmaster Software. This study aims to obtain risk-based implementation strategies that complement with the company capacity and by doing the simulation in order to accomplish project completion in accordance with time and cost that appropriate with the planning."

"Penelitian ini membahas analisa faktor- faktor penyebab terjadinya keterlambatan pada pekerjaan tanah dan pondasi serta bagaimana tindakan koreksi dan pencegahan yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan penyebaran kuisioner dan wawancara terhadap pakar untuk mendapatkan rekomendasi tindakan koreksi terhadap permasalahan yang terjadi. Analisa yang digunakan untuk menguji variabel didalam penelitian ini adalah metode Analytical Hierarchy process (AHP) dan analisa untuk mendapatkan rekomendasi tindakan koreksi adalah metode Delphi. Hasil dari penelitian ini didapatkan factor dominan penyebab terjadinya keterlambatan pada pekerjaan tanah dan pondasi dan rekomendasi tindakan pencegahan serta tindakan koreksi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

---

This research talk about how to analyze cause factor the delay of foundation and land or ground work and also how to preventive and corrective action which applied to overcome problems that happened. Research method which used in this research is case study method with spreading of interview to expert to get corrective action recommendation to problems that happened. Analysis used to test variable in this research is method of Analytical Hierarchy process (AHP) and analysis to get corrective action recommendation is method of Delphi. Result of this research is got by dominant factor cause the delay of foundation and land or ground work and precaution recommendation and also corrective action to overcome problems that happened."

"Komposisi pegawai Instansi XYZ yang sebagian besar berasal dari mahasiswa ikatan dinas, memunculkan potensi risiko berupa kerugian Instansi jika pegawai tersebut berhenti sebelum masa ikatan dinasnya berakhir. Dengan demikian, Instansi XYZ perlu memberikan perhatian yang khusus atas risiko yang berkaitan dengan sumberdaya manusia. Berhentinya pegawai merupakan salah satu risiko operasional yang berkaitan dengan sumberdaya manusia. Pengukuran risiko yang merupakan salah satu tahapan dalam manajemen risiko dan akan digunakan sebagai salah satu langkah bagi Instansi XYZ dalam menerapkan manajemen risiko. Penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa (1) dengan Chi-Square goodness of fit test, frequency of loss distribution pemberhentian pegawai sebelum masa ikatan dinasnya berakhir pada Instansi XYZ mengikuti distribusi Poisson karena hasilnya signifikan pada tingkat keyakinan 95% maupun 99%; (2) dengan Chi-Square goodness of fit test, distribusi severitas kerugian pemberhentian pegawai mengikuti distribusi Lognormal pada confidence level 95% maupun 99%; (3) Pengukuran OpVaR dengan menggunakan Loss Distribution Approach - Actuarial Model memperoleh nilai Operational Value at Risk (OpVaR) pada tingkat keyakinan 95 % sebesar Rp 220.683.463,00 dan untuk tingkat keyakinan 99% sebesar Rp 348.157.546,00; (4) pengujian validitas model dengan Kupiec Test untuk confidence level 95% dan 99% menunjukkan Loss Distribution Approach - Actuarial Model valid untuk digunakan dalam pengukuran Operational Value at Risk (OpVaR) atas pemberhentian pegawai sebelum masa ikatan dinasnya berakhir pada Instansi XYZ.

---

The composition of XYZ Institution's employees who mostly come from the students bond department, raises the potential risk of loss when the employee quit before the end of his official bond. Thus, XYZ Institution should give particular attention on the risks associated with human resources. Dismissal of employees is one of the operational risk associated with human resources. Risk measurement is one of the stages in risk management and to be used as one step for the XYZ Institution in applying risk management.

Research carried out the conclution that (1) by Chi-Square goodness of fit test, the frequency of loss distribution on dismissal of employees before the period ends on his official bond in XYZ Institution follows a Poisson distribution because the results are significant at a confidence level of 95% or 99%, (2) with Chi-Square goodness of fit test, the distribution of loss severity on dismissal of employees follows the lognormal distribution at the confidence level of 95% or 99%, (3) Measuring OpVar using the Loss Distribution Approach - Actuarial Models obtained value of Operational Value at Risk (OpVar) at the confidence level of 95% amounting IDR 220,683,463.00 and for the confidence level of 99% amounting IDR 348,157,546.00, (4) test on validity of the model with the Kupiec test for the confidence level of 95% and 99% indicated that Loss Distribution Approach - Actuarial Models is valid for the usage in measuring Operational Value at Risk (OpVar) over the dismissal of employees before the period ends on his official bond in XYZ Institution."

"Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk memberikan gambaran resiko individual pertahun untuk personel yang tinggal dan bekerja di WHP-X. Serta mengevaluasi kegiatan mitigasi / kontrol yang bertujuan untuk menurunkan resiko pada tingkat yang bisa diterima dengan melakukan analisa semi kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatis dan kualitatif."

"New Basel II Capital Accord menyadari bahwa dengan memperkenalkan persyaratan permodalan untuk risiko operasional akan menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap jumlah regulatory capital yang harus disisihkan oleh bank.Penelitian ini menganalisa perbedaan metode dengan mengacu pada metode yang dipersiapkan oleh Basel Committe dalam memperkirakan capital charge untuk risiko operasional. Analisis diperoleh dengan membandingkan Advanced Measurement Approach (AMA) melalui Loss Distribution Approach (LDA) terhadap non-advanced atau Basic Indicator Approach (BIA). Perhitungan capital charge risiko operasional melalui Basic Indicator Approach merupakan persentase tertentu dari gross income. Sedangkan LDA model menekankan pada analisis kerugian operasional yang membutuhkan data historis (Loss Event Database) mengenai kejadian risiko operasional berdasarkan distribusi frekuensi dan severitas dengan menerapkan konsep Value at Risk (VaR).Berdasarkan data yang tersedia pada Bank X, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan advanced approach dengan LDA model menghasilkan capital charge yang lebih rendah dibandingkan dengan BIA model.

---

New Basel II Capital Accord realized that the introduction of capital requirements for operational risk will cause a significant impact on the amount of regulatory capital that must be set aside by the bank.

This research analyzes the differences of methods with in regards to the methods prepared by the Basel Committee in estimating the capital charge for operational risk. The analysis was done by comparing the Advanced Measurement Approach (AMA) of the Loss Distribution Approach (LDA) to the non-advanced or Basic Indicator Approach (BIA). Calculation of operational risk capital charge with the Basic Indicator Approach is specified by a percentage of the gross income. Meanwhile, the LDA model requires analysis of operating loss using historical data (Loss Event Database) on the operational risk incidents based on the frequency and severity distribution and applying the concept of Value at Risk (VaR).

Based on the data made available by the Bank X, the results showed that the advanced approach applied using the LDA model produces a lower capital charge compared to the BIA model."

"Risiko adalah kemungkinan kerugian pada bank akibat terjadinya suatu peristiwa. Risiko yang paling melekat pada setiap kegiatan bisnis perbankan adalah risiko operasional. Untuk mengurangi risiko operasional telah diatur beberapa metode penghitungan risiko ini yaitu metode standar dan metode lanjutan atau advance measurement approach. Metode standar memiliki beberapa keterbatasan diantaranya mengasumsikan tingkat risiko langsung proporsional terhadap ukuran gross income, sehingga bank diperkenangkan untuk mengolah data sendiri dengan metode AMA. Salah satu metode AMA yang sering digunakan adalah loss distribution approach . LDA menggunakan data bank yang terdiri dari 8 lini bisnis dan 7 tipe kejadian. Dengan metode LDA, bank mengestimasi dua fungsi distribusi dari data loss tahunan yaitu fungsi distribusi dari frekuensi dan fungsi distribusi dari severitas, kedua distribusi di compound dan ditentukan Value at Risk masing-masing risiko menggunakan metode Monte Carlo pada quantile 99,9%. Untuk perhitungan nilai economic capital dalam tesis ini ada 2 asumsi yaitu asumsi semua risiko bergantung sempurna (completely dependent) dan saling bebas (independent). Adapun tujuan simulasi pada paper ini adalah melakukan studi eksperimental perhitungan economic capital dengan menggunakan LDA. Dari hasil simulasi diperoleh nilai economic capital yang stabil (konvergen ke suatu nilai) pada jumlah sampel 106.

---

Risk is the possibility of losses on the bank due to the occurrence of an event. Most risk inherent in any banking business activities is operational risk. To reduce operational risk in has arranged some methods of calculating this risk of standard method or advanced methods or Advance Measurement Approach. The standard method has some limitations such as the level of risk assumed directly proportional to the size of the gross income, so bank allowed to process its own data with AMA. One AMA often used is Loss Distribution Approach. LDA is using a data bank that consisting of 8 business line and 7 even types. With the LDA method , the bank estimates two distribution function of annual loss data is distribution of frequency and severity, the two distribution in compound and determined the Value at Risk of each risk using Monte Carlo method on the 99.9% quantile. For the calculation of Economic Capital in this thesis there are two assumptions are assuming all risks of completely dependent and independent. The purpose of simulations in this paper is to conduct experimental study of Economic Capital calculation using LDA. From the simulation results Economic Capital stable (convergent) on the number of samples 106."